📄Работа №59674
Тема: Исследование взаимного влияния национальных фондовых индексов и финансовых активов
Тип работы
Дипломные работы, ВКР
Предмет
Информатика и вычислительная техника
Объем:
60 листов
Год:
2020
Просмотров:
191
4340
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
Введение 3
Глава 1. Теоретическое обоснование исследования 6
Исследование природы показателей 6
Обзор литературы 17
Глава 2. Методология исследования 23
Структурные сдвиги 23
Стационарность временных рядов 24
Причинность по Грейнджеру 25
Коинтеграция 26
VECM модель 28
Глава 3. Эмпирический анализ 29
Нахождение структурных переломов во временных рядах 30
Тест на стационарность 31
Причинность по Грейнджеру 36
Проверка на коинтеграцию 39
Построение VECM 40
Заключение 46
Список литературы 47
Приложения 49
Приложение 1 49
Приложение 2
Глава 1. Теоретическое обоснование исследования 6
Исследование природы показателей 6
Обзор литературы 17
Глава 2. Методология исследования 23
Структурные сдвиги 23
Стационарность временных рядов 24
Причинность по Грейнджеру 25
Коинтеграция 26
VECM модель 28
Глава 3. Эмпирический анализ 29
Нахождение структурных переломов во временных рядах 30
Тест на стационарность 31
Причинность по Грейнджеру 36
Проверка на коинтеграцию 39
Построение VECM 40
Заключение 46
Список литературы 47
Приложения 49
Приложение 1 49
Приложение 2
📖 Введение
В настоящее время уровень взаимосвязи между странами является наиболее явным ввиду усиления глобализации, одним из проявления которых является международная торговля ценными бумагами. Торговля ценными бумагами осуществляется на национальных фондовых рынках. История возникновения фондовых рынков берет свое начало в 15-16 вв. с начала применения государственных ценных бумаг [31]. Однако сейчас на фондовых биржах происходит купля-продажа не только государственных, но и частных ценных бумаг. Для оценки состояния национальных фондовых рынков рассчитывают национальные фондовые индексы. Данные индексы включают в себя ценные бумаги крупнейших компаний определенной страны.
Также важно отметить, что существуют фьючерсы на золото и нефть, которые могут быть индикаторами общего состояния мировой экономики из- за отсутствия привязанности к определенной стране или региону. Дополнительно, ввиду стремительного развития технологий, были разработаны криптовалюты (к примеру, биткоин), которые не привязаны ни к одной из стран и не имеют законодательной обоснованности во многих странах. Однако в настоящее время криптовалюты, биткоин в частности, имеют достаточно сильную взаимосвязь с общим состоянием экономики. Представленные выше факторы влияют в той или иной степени на общее состояние мировой экономики, однако также необходимо понять, существует ли между ними связь.
Основываясь на приведенной выше информации и имеющихся исследованиях в области изучения фондовых рынков, можно сделать вывод о том, что исследование о наличии и оценке взаимосвязи между важнейшими индикаторами фондовых рынков: национальные фондовые индексы,
стоимость биткоина, а также фьючерсы на золото и нефть остается актуальным.
Таким образом, цель данной работы заключается в том, чтобы с использованием методов статистического моделирования выявить и оценить наличие или отсутствие взаимосвязей между важнейшими индикаторами фондовых рынков: национальные фондовые индексы, стоимость биткоина, а также фьючерсы на золото и нефть. Для изучения взаимосвязи были выбраны следующие показатели:
1. РТС (IRTS);
2. SPDR S&P 500 (SPY);
3. FTSE 100 (FTSE);
4. General Materials Biochemistry Fertilizer JSC (HSI);
5. Nikkei 225 (N225);
6. DAX (GDAXI);
7. Фьючерсы на золото;
8. Фьючерсы на нефть WTI;
9. Стоимость биткоина.
Для достижения представленной выше цели были составлены следующие задачи:
1. Изучить основные национальные фондовые индексы, стоимости биткоина и фьючерсов на нефть и золото;
2. Провести обзор имеющихся исследований в области изучения фондовых рынков;
3. Изучить теоретическую и методологическую базу по данной теме;
4. Определить объект исследования;
5. Изучить статистический пакет R-studio;
6. Провести анализ выбранных показателей с использованием
методов статического анализа: нахождение структурных сдвигов, проверка временных рядов на стационарность, исследование причинности по Грейнджеру, проверка на коинтеграцию, построение VECM;
7. Интерпретировать и проанализировать полученные результаты;
8. Сделать выводы по проведенному исследованию.
Важно отметить, что данное исследование будет полезным для брокеров, инвесторов и крупных компаний, которые планируют выпуск ценных бумаг на фондовые биржи.
Данная работа состоит из трех частей. В первой части работы осуществлено теоретическое обоснование исследования, а именно исследование природы выбранных показателей и обзор имеющихся исследований в области изучения фондовых рынков. Во второй части представлена методология исследования. В третьей части представлены результаты эмпирического исследования и выводы по проведенному исследованию. В ходе работы использовалось 32 источника.
Также важно отметить, что существуют фьючерсы на золото и нефть, которые могут быть индикаторами общего состояния мировой экономики из- за отсутствия привязанности к определенной стране или региону. Дополнительно, ввиду стремительного развития технологий, были разработаны криптовалюты (к примеру, биткоин), которые не привязаны ни к одной из стран и не имеют законодательной обоснованности во многих странах. Однако в настоящее время криптовалюты, биткоин в частности, имеют достаточно сильную взаимосвязь с общим состоянием экономики. Представленные выше факторы влияют в той или иной степени на общее состояние мировой экономики, однако также необходимо понять, существует ли между ними связь.
Основываясь на приведенной выше информации и имеющихся исследованиях в области изучения фондовых рынков, можно сделать вывод о том, что исследование о наличии и оценке взаимосвязи между важнейшими индикаторами фондовых рынков: национальные фондовые индексы,
стоимость биткоина, а также фьючерсы на золото и нефть остается актуальным.
Таким образом, цель данной работы заключается в том, чтобы с использованием методов статистического моделирования выявить и оценить наличие или отсутствие взаимосвязей между важнейшими индикаторами фондовых рынков: национальные фондовые индексы, стоимость биткоина, а также фьючерсы на золото и нефть. Для изучения взаимосвязи были выбраны следующие показатели:
1. РТС (IRTS);
2. SPDR S&P 500 (SPY);
3. FTSE 100 (FTSE);
4. General Materials Biochemistry Fertilizer JSC (HSI);
5. Nikkei 225 (N225);
6. DAX (GDAXI);
7. Фьючерсы на золото;
8. Фьючерсы на нефть WTI;
9. Стоимость биткоина.
Для достижения представленной выше цели были составлены следующие задачи:
1. Изучить основные национальные фондовые индексы, стоимости биткоина и фьючерсов на нефть и золото;
2. Провести обзор имеющихся исследований в области изучения фондовых рынков;
3. Изучить теоретическую и методологическую базу по данной теме;
4. Определить объект исследования;
5. Изучить статистический пакет R-studio;
6. Провести анализ выбранных показателей с использованием
методов статического анализа: нахождение структурных сдвигов, проверка временных рядов на стационарность, исследование причинности по Грейнджеру, проверка на коинтеграцию, построение VECM;
7. Интерпретировать и проанализировать полученные результаты;
8. Сделать выводы по проведенному исследованию.
Важно отметить, что данное исследование будет полезным для брокеров, инвесторов и крупных компаний, которые планируют выпуск ценных бумаг на фондовые биржи.
Данная работа состоит из трех частей. В первой части работы осуществлено теоретическое обоснование исследования, а именно исследование природы выбранных показателей и обзор имеющихся исследований в области изучения фондовых рынков. Во второй части представлена методология исследования. В третьей части представлены результаты эмпирического исследования и выводы по проведенному исследованию. В ходе работы использовалось 32 источника.
✅ Заключение
В ходе исследования были рассмотрены национальные фондовые индексы России, Америки, Японии, Германии, Вьетнама, Великобритании, фьючерсы на золото и нефть WTI, а также стоимость биткоина. Также был проведен обзор имеющихся исследований в области изучения фондовых рынков и их взаимодействия, а также влияния на стоимость биткоина. Были изучены теоретическая и методологическая базы по данной теме. Были выбраны объекты исследования. Изучен статистический пакет R-studio. Далее был проведен анализ выбранных показателей с использованием методов статического анализа: нахождение структурных сдвигов, проверка временных рядов на стационарность, исследование причинности по Грейнджеру, проверка на коинтеграцию, построение VECM. В итоге были проинтерпретированы и проанализированы полученные результаты и сделаны выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что цель исследования достигнута.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.