Помощь студентам в учебе
Разработка программного обеспечения, осуществляющего учет и контроль сделок пользователя (на фондовой бирже
|
Введение 3
1. Теоретические аспекты организации торговли на фондовой бирже 6
1.1. Сущность, функции и цели биржи 6
1.2. Процесс организации торгов на бирже 14
2. Анализ современных технологий разработки программного
обеспечения 20
2.1. Анализ приказа Федеральной службы по финансовым рынкам 20
2.2. Проработка основных технологий и концепций создания программного
продукта 34
3. Разработка программы 41
3.1. Описание структуры программы 41
3.2. Внедрение, эксплуатация приложения и примеры расчета показателей..47
Заключение 62
Список литературы 65
Приложение
1. Теоретические аспекты организации торговли на фондовой бирже 6
1.1. Сущность, функции и цели биржи 6
1.2. Процесс организации торгов на бирже 14
2. Анализ современных технологий разработки программного
обеспечения 20
2.1. Анализ приказа Федеральной службы по финансовым рынкам 20
2.2. Проработка основных технологий и концепций создания программного
продукта 34
3. Разработка программы 41
3.1. Описание структуры программы 41
3.2. Внедрение, эксплуатация приложения и примеры расчета показателей..47
Заключение 62
Список литературы 65
Приложение
С возникновением рыночной экономики и её последующим развитием, стало необходимым возникновение таких экономических институтов, как биржи. Изначально это были небольшие площадки, где собирались люди для осуществления торгов. Торговля велась различными ценными бумагами, такими как: акции, фьючерсы на товары, векселя и так далее. До эпохи компьютеризации о сделках стороны договаривались устно. Сейчас же торги большей частью проходят в электронном виде с использованием специализированных программ. Скорость осуществления сделок стала настолько быстрой, что биржи, как в зеркале, моментально отражают положение дел в мировой экономике.
Несмотря на то, что основными принципами рыночной экономики являются конкуренция и свободное ценообразование, в каждом государстве существуют целые ведомства и структуры, занимающиеся регулированием торгов. Часто регулирующие функции берут на себя центральные банки. Задача регуляторов следить за честностью осуществления торгов, а также предупреждать различные экономические махинации.
Наряду с ускорением заключения сделок, а также глобализацией мирового финансового рынка, биржам постоянно приходится дорабатывать механизмы осуществления торгов. А регуляторам в свою очередь дорабатывать регламенты деятельности участников рынка ценных бумаг. Тем не менее, и биржа, и регулятор стремятся улучшить условия для участников.
Так, одним из улучшений стало введение «Московской биржи» режима торгов «Т+2». Он предполагает расчеты через два дня после заключения сделки. Это нововведение позволило осуществлять сделки без 100% покрытия, так называемые непокрытые сделки. То есть, в момент заключения сделки участник не обязан иметь 100% того или иного актива.
В связи с этим, вышел приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 8 августа 2013 г. N 13-71/пз-н «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за
счет клиентов...» (далее - Требования). Данный приказ регламентирует правила расчета маржинальных требований брокера к клиентам. То есть брокер обязан отслеживать наличие и достаточность обеспечения для сделок. Брокер, при расчётах необходимого обеспечения, опирается на публикуемые ставки риска и методику, описанную в приказе. Расчёты необходимо осуществлять при помощи компьютерных технологий, а отслеживать показатели клиентов должен специально назначенный человек - риск-менеджер. Необходимо отслеживать следующие показатели: стоимость портфеля и размер начальной маржи. В зависимости от соотношений между этими показателями принимаются конкретные решения, описанные в приказе.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка программного комплекса, осуществляющего отслеживание и контроль сделок пользователя, расчет стоимости портфеля, размера начальной маржи.
Задачи:
1. Изучение требований и методики расчёта стоимости портфеля, размера начальной и минимальной маржи.
2. Адаптация требований к конкретному брокеру.
3. Разработка механизма получения ставок риска, публикуемых Национальным клиринговым центром (далее - НКЦ)
4. Реализация расчета баланса пользователя на основе введенных транзакций.
5. Построение графика, отражающего изменение стоимости портфеля пользователя на заданном промежутке времени.
6. Составление отчета о проведенных сделках пользователя. Объектом исследования выпускной квалификационной работы является
процесс внутреннего и управленческого учета денежных средств и ценных бумаг клиента.
Предметом исследования - программный продукт, отражающий процесс деятельности пользователя, осуществляющего заключение сделок на фондовой бирже.
Информационная база исследования сформировалась на основе приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 8 августа 2013 г. N 13-71/пз-н «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов...», учебных пособий по объектно-ориентированному программированию, регламента проведения торгов Банка «Национальный Клиринговый Центр»
В процессе работы применялись общенаучные подходы: контроль и
диагностика проблем, системный анализ, алгоритмический и информационный подходы, функциональная декомпозиция систем.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что сформированные выводы дополняют и развивают теоретические представления о процессе деятельности фондовой биржи и каждого его участника в частности, и могут быть использованы в качестве теоретической и методологической базы для разработки мер, повышающих эффективность использования программных средств в брокерской деятельности.
Практическая значимость исследования заключается в разработке конкретного прикладного решения, позволяющего автоматизировать деятельность рабочее место участников биржевых торгов.
Для осуществления поставленных задач, мною были использованы следующие средства и технологии: Microsoft Visual Studio 2013, .NET Framework, C#, SQL, SQLite, NHibemate.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и трёх приложений.
Несмотря на то, что основными принципами рыночной экономики являются конкуренция и свободное ценообразование, в каждом государстве существуют целые ведомства и структуры, занимающиеся регулированием торгов. Часто регулирующие функции берут на себя центральные банки. Задача регуляторов следить за честностью осуществления торгов, а также предупреждать различные экономические махинации.
Наряду с ускорением заключения сделок, а также глобализацией мирового финансового рынка, биржам постоянно приходится дорабатывать механизмы осуществления торгов. А регуляторам в свою очередь дорабатывать регламенты деятельности участников рынка ценных бумаг. Тем не менее, и биржа, и регулятор стремятся улучшить условия для участников.
Так, одним из улучшений стало введение «Московской биржи» режима торгов «Т+2». Он предполагает расчеты через два дня после заключения сделки. Это нововведение позволило осуществлять сделки без 100% покрытия, так называемые непокрытые сделки. То есть, в момент заключения сделки участник не обязан иметь 100% того или иного актива.
В связи с этим, вышел приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 8 августа 2013 г. N 13-71/пз-н «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за
счет клиентов...» (далее - Требования). Данный приказ регламентирует правила расчета маржинальных требований брокера к клиентам. То есть брокер обязан отслеживать наличие и достаточность обеспечения для сделок. Брокер, при расчётах необходимого обеспечения, опирается на публикуемые ставки риска и методику, описанную в приказе. Расчёты необходимо осуществлять при помощи компьютерных технологий, а отслеживать показатели клиентов должен специально назначенный человек - риск-менеджер. Необходимо отслеживать следующие показатели: стоимость портфеля и размер начальной маржи. В зависимости от соотношений между этими показателями принимаются конкретные решения, описанные в приказе.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка программного комплекса, осуществляющего отслеживание и контроль сделок пользователя, расчет стоимости портфеля, размера начальной маржи.
Задачи:
1. Изучение требований и методики расчёта стоимости портфеля, размера начальной и минимальной маржи.
2. Адаптация требований к конкретному брокеру.
3. Разработка механизма получения ставок риска, публикуемых Национальным клиринговым центром (далее - НКЦ)
4. Реализация расчета баланса пользователя на основе введенных транзакций.
5. Построение графика, отражающего изменение стоимости портфеля пользователя на заданном промежутке времени.
6. Составление отчета о проведенных сделках пользователя. Объектом исследования выпускной квалификационной работы является
процесс внутреннего и управленческого учета денежных средств и ценных бумаг клиента.
Предметом исследования - программный продукт, отражающий процесс деятельности пользователя, осуществляющего заключение сделок на фондовой бирже.
Информационная база исследования сформировалась на основе приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 8 августа 2013 г. N 13-71/пз-н «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов...», учебных пособий по объектно-ориентированному программированию, регламента проведения торгов Банка «Национальный Клиринговый Центр»
В процессе работы применялись общенаучные подходы: контроль и
диагностика проблем, системный анализ, алгоритмический и информационный подходы, функциональная декомпозиция систем.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что сформированные выводы дополняют и развивают теоретические представления о процессе деятельности фондовой биржи и каждого его участника в частности, и могут быть использованы в качестве теоретической и методологической базы для разработки мер, повышающих эффективность использования программных средств в брокерской деятельности.
Практическая значимость исследования заключается в разработке конкретного прикладного решения, позволяющего автоматизировать деятельность рабочее место участников биржевых торгов.
Для осуществления поставленных задач, мною были использованы следующие средства и технологии: Microsoft Visual Studio 2013, .NET Framework, C#, SQL, SQLite, NHibemate.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и трёх приложений.
В последнее время международный биржевой рынок развивается достаточно динамично. Число фондовых бирж постоянно увеличивается. Вследствие такого интенсивного роста возникла необходимость в автоматизации данного процесса. Было запущено множество торговых терминалов, осуществляющих свою деятельность по средствам сети Интернет. Данное новшество однозначно имело успех у трейдеров, но со временем терминалы стали слишком сложны в использовании, даже опытный трейдер, зачастую, не мог разобраться во всех функциях и опциях. Поэтому я решила создать программный продукт для начинающих трейдеров.
Разработка программного обеспечения, сама по себе, - сложная задача. Для успешного ее осуществления необходимо правильно определить цели, задачи и методы разработки программного продукта. В данной выпускной квалификационной работе передо мной стояла цель создания продукта, который помогал бы неопытным трейдерам осуществлять ведение собственного портфеля. То есть программный комплекс должен содержать: основы любого торгового терминала, функции и опции, необходимые для трейдеров, только начавших свою деятельность на фондовой бирже.
Во время выполнения поставленных мною целей, были пройдены следующие этапы:
1. Анализ приказа Федеральной службы по финансовым рынкам и изучение представленной в нём методики расчёта и оценки показателей портфелей клиентов.
2. Изучение источников необходимых данных, используемых в расчётах показателей. Разработка механизмов получения данных из этих источников.
3. Разработка программного продукта, отвечающего современным требованиям и стандартам качества, обладающего многопользовательским режимом.
4. Получение новых знаний по использованию технологии
ORM.
В первой главе данной работы рассматриваются теоретические аспекты биржевой торговли, а именно: сущность, задачи, цели биржи, процесс организации торгов, изучение определений, описывающих деятельность биржи, рассмотрение торгов с режимом торгов Т+2.
Вторая глава настоящей выпускной квалификационной работы посвящена изучению и анализу современных методов и концепций разработки программного обеспечения. В ней описан выбор системы хранения данных, ORM, а также описание технологий и концепций продукта. Также в этой главе рассматривается приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 8 августа 2013 г. N 13-71/пз-н «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов...», который полностью описывает правила и процесс брокерской деятельности, и также содержит все необходимые формулы для расчетов показателей портфеля пользователя.
В третьей главе настоящей выпускной квалификационной работы представлен разработанный мною программный продукт, призванный обеспечить ведение портфеля пользователя. Он разработан с использованием современных технологий разработки программного обеспечения (Microsoft Visual Studio 2013, .NET Framework, C#, SQL), включающих ORM и сопряжение с производительной базой данных.
Также показаны примеры расчета показателей, в которых отражены: имущество, операция, количество, сумма, цена последней сделки, плановая позиция, ставки риска, начальная и минимальная маржа. Описана настройка среды выполнения, и указания по развёртыванию и эксплуатации программы.
В программе предусмотрена выгрузка и хранение котировок с сайта «Национальный Клиринговый Центр», возможность формирования портфеля пользователя с сопровождающимися расчетами, а так же возможность просмотра отчета о произведенных сделках, позволяющего оценить состояние портфеля ценных бумаг, баланса пользователя, и произвести анализ проделанных операций. Так же есть возможность просмотра графика, отражающего изменения стоимости портфеля пользователя за определенный период.
Тестирование программного продукта не выявило сбоев и отклонений, можно говорить, что программа работает корректно, выполняя все заявленные функции.
Разработка программного обеспечения, сама по себе, - сложная задача. Для успешного ее осуществления необходимо правильно определить цели, задачи и методы разработки программного продукта. В данной выпускной квалификационной работе передо мной стояла цель создания продукта, который помогал бы неопытным трейдерам осуществлять ведение собственного портфеля. То есть программный комплекс должен содержать: основы любого торгового терминала, функции и опции, необходимые для трейдеров, только начавших свою деятельность на фондовой бирже.
Во время выполнения поставленных мною целей, были пройдены следующие этапы:
1. Анализ приказа Федеральной службы по финансовым рынкам и изучение представленной в нём методики расчёта и оценки показателей портфелей клиентов.
2. Изучение источников необходимых данных, используемых в расчётах показателей. Разработка механизмов получения данных из этих источников.
3. Разработка программного продукта, отвечающего современным требованиям и стандартам качества, обладающего многопользовательским режимом.
4. Получение новых знаний по использованию технологии
ORM.
В первой главе данной работы рассматриваются теоретические аспекты биржевой торговли, а именно: сущность, задачи, цели биржи, процесс организации торгов, изучение определений, описывающих деятельность биржи, рассмотрение торгов с режимом торгов Т+2.
Вторая глава настоящей выпускной квалификационной работы посвящена изучению и анализу современных методов и концепций разработки программного обеспечения. В ней описан выбор системы хранения данных, ORM, а также описание технологий и концепций продукта. Также в этой главе рассматривается приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 8 августа 2013 г. N 13-71/пз-н «О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов...», который полностью описывает правила и процесс брокерской деятельности, и также содержит все необходимые формулы для расчетов показателей портфеля пользователя.
В третьей главе настоящей выпускной квалификационной работы представлен разработанный мною программный продукт, призванный обеспечить ведение портфеля пользователя. Он разработан с использованием современных технологий разработки программного обеспечения (Microsoft Visual Studio 2013, .NET Framework, C#, SQL), включающих ORM и сопряжение с производительной базой данных.
Также показаны примеры расчета показателей, в которых отражены: имущество, операция, количество, сумма, цена последней сделки, плановая позиция, ставки риска, начальная и минимальная маржа. Описана настройка среды выполнения, и указания по развёртыванию и эксплуатации программы.
В программе предусмотрена выгрузка и хранение котировок с сайта «Национальный Клиринговый Центр», возможность формирования портфеля пользователя с сопровождающимися расчетами, а так же возможность просмотра отчета о произведенных сделках, позволяющего оценить состояние портфеля ценных бумаг, баланса пользователя, и произвести анализ проделанных операций. Так же есть возможность просмотра графика, отражающего изменения стоимости портфеля пользователя за определенный период.
Тестирование программного продукта не выявило сбоев и отклонений, можно говорить, что программа работает корректно, выполняя все заявленные функции.