1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОНДОВОГО И
ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКОВ БАНКОВ 3
1.1. Фондовые и инвестиционные риски банков: понятие, виды, сходства и
отличия 3
1.2. Способы расчета и регулирования фондовых и инвестиционных рисков
банков 12
2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ФОНДОВЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РИСКОВ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ 24
2.1. Анализ фондовых и инвестиционных рисков кредитных организаций
Российской Федерации 24
2.2. Анализ инвестиционной деятельности Сбербанка России (ПАО) 32
2.3. Характеристика системы управления и анализ фондовых и инвестиционных
рисков на примере Сбербанка России (ПАО) 39
3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ФОНДОВЫМИ И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 49
3.1. Проблемы распознавания и регулирования фондовых и инвестиционных
рисков в банках и пути их решения 49
3.2. Корреляционно-регрессионная статистика, как инструмент прогнозирования
фондового риска банковского сектора России 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 70
ПРИЛОЖЕНИЯ 1
Подавляющая часть ресурсов коммерческого банка формируется за счет привлеченных средств.
Коммерческий банк имеет возможность привлекать средства предприятий, организаций, учреждений, населения и других банков в форме вкладов (депозитов) и открытия им соответствующих счетов.
Инвестиционные операции банков - это операции по размещению реально привлеченных банком средств в различные источники, в зависимости от характера этих источников можно произвести классификацию инвестиционных операций, проводимых банком.
Инвестиционные операции банков классифицируются прежде всего, по основным группам заемщиков: на инвестиции в государственные органы власти (государственные ценные бумаги), инвестиции в коммерческие банки (межбанковские кредиты), инвестиции в промышленность и сельское хозяйство (коммерческие кредиты), а также инвестиции в корпоративные ценные бумаги.
При принятии решения о том, куда вкладывать средства Банк использует три вида анализа: макроэкономический анализ, сравнительный анализ, микроэкономический анализ.
Сберегательный Банк России является старейшим и крупнейшим предприятием страны согласно доле в банковском секторе, величине активов, привлечённых вкладов населения, размеру филиальной сети, а также по ряду других показателей.
Сбербанк России — это социально значимый банк. Являясь единственным банковским учреждением, предоставляющим услуги на всей территории России, банк осуществляет ряд государственных и социальных программ, оказывает поддержку развитию национальной науки и культуры
Стратегия Сбербанка России, предусматривающая активное кредитование российской экономики успешно выполняется. Кредитование реального сектора - основной источник получения банком столь высокой прибыли. Кредитный портфель банка составил более 300 млрд. руб., в том числе объем инвестиционных кредитов, выданных Сбербанком России, превысил 70 млрд. руб.
Кредиты Сбербанка России направляются на дальнейшее развитие базовых и наукоемких отраслей промышленности, на создание и модернизацию новых производств, на освоение новых технологий, на подъем агропромышленного комплекса страны. Примечательно, что объем инвестиций Сбербанка в реальную экономику превышает объем финансовых вложений Германии - крупнейшего кредитора России за последние пять лет.
Изменения, произошедшие за 2018 год в структуре вложений в различные отрасли промышленности, указывают, что Сбербанк России, являясь банком общенационального масштаба, не ограничивается кредитованием предприятий наиболее высокоприбыльных экспортно-ориентированных отраслей, а формирует свой портфель сбалансированно по отношению ко всем отраслям экономики, отдавая приоритет тем проектам, которые направлены на переключение экономики с экспортно-сырьевой модели на модель, ориентированную на устойчивый экономический рост, основанный на внутреннем спросе.
Банк последовательно реализует стратегию по наращиванию объемов операций долгосрочного кредитования предприятий различных отраслей экономики, за счет повышения гибкости условий кредитования, расширения продуктового ряда, учета индивидуальных потребностей клиента.
