ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 8
1.1. Оптимизация экономической эффективности компании 8
1.2. Кластеризация нефтегазохимического сектора региональной экономики 17
1.3. Моделирование экономики в условиях неопределенности 22
2. МЕТОДОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ФИНАНСОВОМ АНАЛИЗЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 31
2.1. Симплексная оптимизация и кластерный анализ инновационной инфраструктуры 31
2.2. Нечеткая логика в финансовом анализе инновационной
инфраструктуры 34
2.3. Экономико-статистический анализ финансовых показателей инновационных проектов нефтегазохимического кластера 41
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИКО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОМ КЛАСТЕРЕ 52
3.1. Управление экономической эффективностью
инновационного химического проекта на основе подходов симплексной оптимизации 52
3.2. Управление формированием портфелей инновационных проектов на основе кластерного анализа 62
3.3. Экономико-математическое моделирование инновационного химического проекта на основе теории нечетких множеств 69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 80
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 84
ПРИЛОЖЕНИЯ 92
Актуальность темы исследования заключается в формировании экономико-математических моделей инновационных проектов для их эффективного развития на предприятиях, образующих региональный нефтегазохимический кластер. Региональный нефтегазохимический кластер представляется как наиболее оптимальная экономическая система с точки зрения ее самодостаточности, управляемости, гибкости и при необходимости имеющей широкие возможности формирования межрегиональной производственной кооперации.
Степень научной разработанности проблемы находится в прямой зависимости от ее актуальности. В настоящее время существует большое количество математических методов в экономике, но в условиях инновационных высокотехнологичных наукоемких предприятий, не редко основанных на результатах собственных научно-технических исследований, беспрерывно требуется разработка новых и глубокое переосмысление и модернизация традиционных экономико-математические моделей для
состоятельности экономической эффективности и управления новыми уникальных проекты. Основоположниками решения проблемы качественных и количественных оценок экономической деятельности по праву являются: Ч. Кобб и П. Дуглас, В. Рамсей, Д. Нейман, А. Вальд, Р. Фриш, Р. Солоу, Дж. Робинсон, Д. Мид, Э. Фелпс. Советская школа экономико-математического моделирования представлена в работах Л. В. Канторовича, В. В. Новожилова, В. С. Немчинова, В. Леонтьева.
Целью магистерской диссертации является разработка и применение новых методов финансового анализа эффективности инновационных проектов в нефтегазохимическом производственном секторе региона. В соответствии с целью исследования были поставлены и решены следующие задачи:
разработка модели финансового анализа эффективности инновационного
нефтегазохимического проекта на основе подходов симплексной оптимизации;
3
предложение модели управления формированием портфелей нефтегазохимических инновационных проектов на основе кластерного анализа;
экономико-математическое моделирование инновационного химического проекта на основе теории нечетких множеств.
Объектом исследования является региональный нефтегазохимический кластер.
Предметом исследования выступают финансовые показатели инновационных нефтегазохимических проектов.
Теоретической базой исследования послужили основы управления инновационными проектами на основе экономико-математического моделирования, подходы оптимизации экономической эффективности компании в химическом секторе, эффекты кластеризации нефтегазохимического сектора региональной экономики, пути решения проблем неопределенности на основе нечеткого моделирования экономики.
Методологической базой исследования послужили методы симплексной оптимизации, кластерного анализа и нечеткой логики в оценке эффективности управления и финансовом анализе инновационного проекта.
Информационной базой исследования послужили современные труды зарубежных и российских ученых в области экономико-математического моделирования, данные официального сайта в интернет Федеральной службы государственной статистики, данные официального сайта в интернет территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, данные официального сайта в интернет Камского инновационного территориально-производственного кластера Республики Татарстан.
Научная новизна исследования:
1. Уточнены структурные характеристики регионального нефтегазохимического кластера, выделены его базовые элементы и определены основные связи между ними.
2. Адаптированы методики симплексной оптимизации, кластерного анализа и нечеткой логики для применения в области управления эффективностью инновационных проектов в нефтегазохимическом кластере региональной экономики.
3. Разработаны практические рекомендации по внедрению новых методов финансового анализа инновационных проектов в экономическую систему и эффективное управление региональным нефтегазохимическим кластером.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в решении экономических проблем малых инновационных предприятий с учетом цикличности их развития, которые охарактеризованы стремлением увеличения прибыли при наименьших потерях в связи с постоянно возникающими неопределенностями внутри- и внешнеэкономической и политической ситуацией. Результаты работы могут быть востребованы региональными бюджет образующими химическими предприятиями, основными представителями Камского инновационного территориальнопроизводственного кластера Республики Татарстан: ОАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Татнефтехиминвест- холдинг», ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», нефтехимический комплекс ОАО «Татнефть», ОАО «Аммоний», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» и другими. Результаты работы могут быть использованы в учебном процессе бакалавриата и магистратуры экономических специальностей. Исследование носит комплексный характер и через концепцию устойчивого развития может оказать влияние на социальные и экологические стороны производственного сектора экономики.
Апробация результатов исследования
За последние 2,5 года результаты исследования были представлены в ряде конференций:
Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития и современные проблемы образования, науки и производства», Нижнекамск, 2016 г.
Две Международные научно-практические конференции «Проблемы анализа и моделирования региональных социально-экономических процессов», Казань, 2016,2017.
XXIII Международная научно-практическая конференцию «Современные тенденции развития науки и технологий», Москва, 2017 г.
I Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной науки», Уфа, 2017 г.
Международный экономический форум «Экономика в меняющемся мире», Казань, 2018 г.
VII Региональная научно-практическая конференция «Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности в регионе: оценка рисков профессиональной деятельности участников рынка интеллектуальной собственности и их компенсации», Казань, 2018 г.
За последние 2,5 года результаты исследования опубликованы в 8 статьях журналов из перечня ВАК:
1. Беилин И.Л. Экономико-математическое моделирование
инновационного химического проекта на основе теории нечетких множеств // Экономический вестник Республики Татарстан. 2017. № 1. С. 28-33.
2. Беилин И.Л. Нечеткая логика в экономико-математическом моделировании общих издержек инновационного химического проекта // Экономический вестник Республики Татарстан. 2017. № 3. С. 50-55.
3. Беилин И.Л., Хоменко В.В. Управление себестоимостью инновационного химического проекта на основе подходов нечеткой логики // Вопросы инновационной экономики. 2017. Т. 7. № 4. С. 437-448.
4. Беилин И.Л., Хоменко В.В. Управление экономической эффективностью инновационного химического проекта на основе подходов симплексной оптимизации // Экономический вестник Республики Татарстан. 2018. № 1. С. 55-61.
5. Беилин И.Л. Трехфакторная модель управления устойчивостью инновационного химического проекта в условиях экономической
неопределенности // Вопросы инновационной экономики. 2018. Т. 8. № 1. С. 141-154.
6. Беилин И.Л., Хоменко В.В. Экономическая оценка оптимальной производительности инновационного предприятия с учетом цикличности его развития // Вопросы инновационной экономики. 2018. Т. 8. № 3. С. 499-512.
7. Беилин И.Л., Хоменко В.В. Управление формированием портфелей
инновационных проектов в экономической системе регионального нефтегазохимического кластера // Экономический вестник Республики Татарстан. 2018. № 3. С. 60-65.
8. Беилин И.Л., Хоменко В.В. Экономическое регулирование доходности инновационного предприятия с меняющимся инвестированием в условиях цифровизации // Вопросы инновационной экономики. — 2018. — Том 8. — № 4. — doi: 10.18334/vinec.8.4.39712.
Структура и объем магистерской диссертации:
Работа выполнена на 91 страницах, содержит введение, три главы, 9 параграфов, заключение, список литературы из 80 источников, включая 48 на английском языке, 29 рисунков и 20 таблиц. К работе имеется 9 приложений.
1. Разработанный способ экономической оценки оптимальной производительности инновационного предприятия является полезным и эффективным инструментом финансового анализа. Он может применяться специалистами в составе, как основных, так и вспомогательных средств технико-экономического обоснования инновационного проекта. В условиях циклического развития предприятия ранжирование всех критериев колеблющегося спроса приводит к повышению эффективности управления реализуемыми инновационными проектами.
Симплексная оптимизация чистого дисконтированного дохода и доходности капитала на примере инновационных химических проектов позволила формализовать неопределенности цены продукта (х1), ставки дисконтирования (х2) и дисконтированного срока окупаемости проекта (х3). Так, наибольшие величины NPV (29,88 млн. руб.) и доходности капитала (51,68 %) для проекта «Сополимер +» показали хорошее соответствие между собой и определены в области 0,25/х1;0,3/х2;0,45/х3.Представленный метод показал такое же хорошее совпадение лучших значений (NPV 30,06 млн. руб.) и доходности капитала (57,63 %) в условиях неопределенностей цены продукта (х1), ставки дисконтирования (х2) и дисконтированного срока окупаемости проекта (х3), соотношение которых составило: 0,2/х1; 0,55/х2; 0,25/х3. Представленная модель выражается как нечеткие множества {А = лучшее значение NPV} и {А = лучшее значение доходности капитала} в случае возможности влияния на цену продукта (х1), ставку дисконтирования (х2) и дисконтированного срока окупаемости проекта (х3), а так же как любые другие нечеткие множества в случае независящего от инновационного предпринимателя изменения данных факторов.
Таким образом, на основе симплексной оптимизации организации могут
добиться устойчивого и эффективного совершенствования процессов
управления. Способность одновременного мониторинга разноплановых
80
факторов проекта обеспечивает структуру и дисциплину, необходимые для выявления возможностей улучшения процесса, разработки прогрессивных решений и руководства организацией посредством стратегических изменений. Использование интегрированных технологий оптимизации в управлении позволяет инновационным проектам быть эффективными, гибкими и высоко конкурентными.
2. Кластеры все чаще признаются важной составляющей современной региональной экономики. Дополнительные концепции, такие как GVC, указывают на то, что кластеры выигрывают от сильных внешних связей. Предложен вариант формирования GVC на основе кластеризации инвестиционных портфелей инновационных проектов. Нефтегазохимические кластеры могут значительно повысить эффективность инструментов региональной экономической системы, учитывая, что они представляют природно-продуктовую вертикаль. Научные разработки «Казанской химической школы» на протяжении всего времени тесно взаимосвязаны с нефтегазохимическим сектором Республики Татарстан.
Интенсивное технологическое развитие этого сектора и возросшее значение глобальных цепочек добавленной стоимости требует новых подходов к его управлению и технико-экономическому анализу. На примере нефтегазохимического кластера Республики Татарстан показано, что эффективное управление формированием портфелей инновационных проектов возможно на основе совместного использования принципов «ближайшего» и «дальнего соседа» кластерного анализа. Бюджетообразующие предприятия Республики Татарстан создают благоприятную среду для развития большого количества нефтегазохимических проектов и включения их в GVC, но одновременно возрастает потребность в правильной их кластеризации для достижения максимальных положительных синергетических эффектов в региональной экономической системе.
3. На основе методик теории нечетких множеств установлено, что с высокой степенью риска чистый дисконтированный доход инновационного химического проекта «Новые тройные продукты анионной (со)полимеризации циклических карбонатов как аналоги поликарбоната» является положительным (NPV = 0,28 млн. руб.) При этом внутренняя норма доходности с наибольшей вероятностью составляет достаточно высокую величину (IRR = 18% - 19%) в сравнении со среднестатистическими инновационными проектами нехимических секторов.
При нахождении общих издержек портфеля инновационных химических проектов «Аналоги поликарбоната» через нечеткие числа L-R-типа, выразим постоянные издержки как FC = (19; 22; 23; 26), а переменные как VC = (10; 14;
16) . Тогда при сложении интервалов неопределенности общие издержки составят: TC = (29; 36; 37; 42), что подтверждает осуществленные выше расчеты на примере дискретных (подход 1) и непрерывных (подход 2) нечетких чисел. Расчет общих издержек на основе дискретных чисел позволяет исключить издержки не только в размере 29 и 42 млн. руб., как в подходе на основе непрерывных чисел, но и 30 и 41 млн. руб. так же. Кроме того, при расчете в подходе 1, издержки в размере 34 и 35 млн. руб. являются более ожидаемыми, чем 38 и 39 млн. руб., в то время как в подходе 2 они прогнозируются в одинаковой степени.
Наиболее вероятная величина общих издержек во всех подходах прогнозируется в размере 36-37 млн. руб. При соотношении такой величины издержек с экономической эффективностью данного портфеля инновационных химических проектов «Аналоги поликарбоната» чистый дисконтированный доход (NPV) положителен, индекс рентабельности (PI) больше 1, что говорит о том, что проект интересен для инвестирования. Далее можно сделать следующий основной вывод: расчет на основе непрерывных нечетких чисел актуален, когда необходима быстрая приблизительная оценка общих издержек большого числа предложенных для инвестирования инновационных проектов. В случаях, когда необходима тщательная оценка общих издержек небольшого числа проектов, прошедших предварительный отбор, следует производить расчеты на основе дискретных нечетких чисел. Выполненные расчеты показали, что для инновационного химического проекта «Сополимер +» при увеличении стоимости задолженности растет и наиболее вероятная, и максимально возможная доходность капитала (доходы акционеров). Одновременно с этим минимально возможная доходность капитала практически не меняется. Следовательно, для реализации инновационного химического проекта «Сополимер +» в условиях неопределенности наиболее перспективным является четвертый вариант финансирования, в котором заемные средства максимальны при данной ставке дисконта.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
