Основной задачей управления коммерческим банком является обеспечение соответствующего уровня ликвидности. Банк считается ликвидным в том случае, если у него есть доступ к привлеченным средствам по оптимальной цене в момент их необходимости.
Ликвидность коммерческих банков представляет собой возможность продавать ликвидные активы, приобретать денежные средства и эмитировать долговые инструменты.
В процессе исследования была проведена оценка и анализ управления ликвидностью ПАО «РОСБАНК».
ПАО «РОСБАНК» уже 23 года на российском банковском рынке. Входит в группу «Сосьете Женераль». Занимает 7 место в рейтинге информационной активности банков «Интерфакс - 100». Является одним из 10 системно значимых банков Банка России. Занимает 3 место среди самых надежных банков в рейтинге Forbes. В 70 регионах России более 400 отделений, более 29 000 банкоматов партнерской сети, около 4 млн. чел. клиентов, более 10 000 сотрудников.
Рассматривая на 01.01.2017 год соотношение высоколиквидных активов ПАО «РОСБАНК», которые являются доступными для банка в течение ближайшего месяца, и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 75%.
Это означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, не смотря на это, ПАО «РОСБАНК» является крупным кредитным учреждением и такой значительный отток маловероятен.
В результате анализа оценки ликвидности ПАО «РОСБАНК» выявлено, что соотношение высоколиквидных активов и привлеченных средств банка является удовлетворительным, за анализируемый период уменьшается на 1,34%.
Доля обязательств до востребования на 01.01.2017 год высокая - 33,11% (тенденция роста на 11,88%).
Зависимость от межбанковского рынка и доля собственных векселей к капиталу удовлетворительная.
Ссуды к обязательствам уменьшаются на 17,99%, но, не смотря на это, на 01.01.2017 год показатель высокий - 92,18%.
В результате проведенного анализа ликвидности ПАО «РОСБАНК» по методики Кромонова за исследуемый период выявлено:
- генеральный коэффициент надежности банка увеличился на 0,04%, на 01.01.2017 г. рискованных вложений банка в работающие активы защищены собственным капиталом банка на 0,17%;
- коэффициент мгновенной ликвидности уменьшился на 0,28%, на 01.01.2017 г. банк использует клиентские деньги в качестве собственных кредитных ресурсов на 0,38%;
- кросс-коэффициент увеличился на 0,03%, на 01.01.2017 г. банк допускает степень риска при использовании привлеченных средств на 0,83%;
- генеральный коэффициент ликвидности уменьшился на 0.03% и на 01.01.2017 г. составил 0.13%;
- коэффициент защищенности капитала уменьшился на 0,03, на 01.01.2017 г. банк учитывал инфляционные процессы и долю своих активов размещал в недвижимости, ценностях и оборудования на 0,22%;
- коэффициент фондовой капитализации прибыли увеличился на 0,46, на 01.01.2017 г. эффективность работы банка, способность наращивать собственный капитал за счет прибыли, а не дополнительных эмиссий акций составила 7,69%.
В результате анализа ПАО «РОСБАНК» по методики CAMELS комплексная оценка показала значение 2, это значит что коммерческий банк практически полностью здоров.
Полученные критические данные не имеют существенного значения. В системе управления отсутствуют критические недостатки.
ПАО «РОСБАНК» стабилен и может успешно преодолевать колебания в деловом мире.
Вмешательство органов банковского надзора ограничено и осуществляется в объеме, необходимом для исправления выявленных недостатков.
Таким образом, в результате проведения анализ и оценки управления ликвидностью ПАО «РОСБАНК» сделаны следующие выводы:
- ПАО «РОСБАНК» может рассчитываться по собственным обязательствам, что подтверждает высокий уровень ликвидности;
- снижение показателей ликвидности свидетельствует о необходимости получения дополнительной суммы прибыли при помощи введения новых банковских операций.
В качестве рекомендаций по совершенствованию политики управления ликвидностью ПАО «РОСБАНК» предложим:
- организацию системы менеджмента;
- анализ баланса, расчет коэффициентов;
- выявление потребности в ликвидных активах на краткосрочный период;
- оптимизацию политики в области пассивных и активных операций.
Мероприятия по совершенствованию политики управления ликвидность ПАО «РОСБАНК»:
- увеличение сроков депозитов в результате увеличения ставок по депозитам, повышая при этом рейтинг надежности банка;
- увеличение расчетно-кассовых операций и заработных платных карточных проектов;
- провести переоценку активов в сторону активов со сроком до года в соответствии со структурой пассивов, развить кредитное кредитование со сроком до года, с целью наличии остатка на счете.
С целью поддержания ликвидности банка необходимо систематично проводить анализ внутренней и внешней среды.
ПАО «РОСБАНК» необходимо разработать комплексную программу действий, направленную на увеличение показателей ликвидности в соответствии с требованиями законодательства.
В качестве мероприятия предлагаем в ПАО «РОСБАНК» внедрить новую программу кредитования, которая будет называться «Срочный». В случае внедрения программы кредитования «Срочный» ПАО «РОСБАНК» получит в 2018 г. чистую прибыль в размере 12098,721 млн. руб. и тем самым увеличит показатели ликвидности.
Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью являются эффективными и в случаи их внедрения в ПАО «РОСБАНК» принесут дополнительную прибыль и привлекут новых клиентов.


Купить