📄Работа №215328
Тема: Разработка программы для моделирования стратегий торговли на фондовом рынке
Тип работы
Дипломные работы, ВКР
Предмет
информатика
Объем:
40 листов
Год:
2022
Просмотров:
8
4260
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
ВВЕДЕНИЕ 7
1 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ НА
ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ МИРА 8
1.1 Инвестиции: их разновидности и финансово-экономическая
перспектива 8
1.2 Влияние алгоритмического трейдинга на финансовый рынок 12
1.3 Разновидности торговых стратегий 14
1.4 Тесты технических торговых стратегий на развивающихся фондовых рынках Латинской Америки и Азии 17
1.4.1 Проблемы фондовых рынков латинской Америки 17
1.4.2 Методология торговой стратегии 20
1.4.3 Сравнение результатов между для каждой страны 23
1.4.4 Интерпретация полученных результатов при исследовании 24
1.5 Существующие программы моделирования стратегий 26
1.6 Выводы по разделу 28
2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 30
2.1 Стратегия торговли на сигналах пересечения MA 30
2.2 Стратегия торговли на основе индекса относительной силы 32
2.3 Стратегия торговли «купи и держи» 35
2.4 Выводы по разделу 39
3 РЕАЛИЗАЦИЯ СМОДЕЛИРОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 40
3.1 Экспериментальные данные 40
3.2 Результат работы программы при стратегии торговли на сигналах
пересечения MA 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 50
Приложения должны быть в работе, но в данный момент отсутствуют
1 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ НА
ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ МИРА 8
1.1 Инвестиции: их разновидности и финансово-экономическая
перспектива 8
1.2 Влияние алгоритмического трейдинга на финансовый рынок 12
1.3 Разновидности торговых стратегий 14
1.4 Тесты технических торговых стратегий на развивающихся фондовых рынках Латинской Америки и Азии 17
1.4.1 Проблемы фондовых рынков латинской Америки 17
1.4.2 Методология торговой стратегии 20
1.4.3 Сравнение результатов между для каждой страны 23
1.4.4 Интерпретация полученных результатов при исследовании 24
1.5 Существующие программы моделирования стратегий 26
1.6 Выводы по разделу 28
2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 30
2.1 Стратегия торговли на сигналах пересечения MA 30
2.2 Стратегия торговли на основе индекса относительной силы 32
2.3 Стратегия торговли «купи и держи» 35
2.4 Выводы по разделу 39
3 РЕАЛИЗАЦИЯ СМОДЕЛИРОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 40
3.1 Экспериментальные данные 40
3.2 Результат работы программы при стратегии торговли на сигналах
пересечения MA 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 50
Приложения должны быть в работе, но в данный момент отсутствуют
📖 Введение
Инвестиционная стратегия – это план покупки и продажи ценных бумаг, зависящий от целей, времени и личных предпочтений инвестора. Без тщательно продуманной стратегии и дисциплины инвестиции становятся похожи на азартные игры, а инвесторы терпят убытки по позициям и испытывают сильный стресс.
С каждым годом финансовая грамотность нашего общества повышается в разы, люди управляют своими финансовыми накоплениями, используя не только банковский сектор (вклады, пифы), но и самостоятельное инвестирование в фондовые рынки.
В связи с этим возникает острая необходимость в инструментарии для частных инвесторов в выборе лучших инвестиционных стратегий и в выборе лучших параметров этих стратегий
Объект исследования – инвестирование на фондовой бирже.
Предмет исследования – стратегии инвестирования в акции.
Цель выпускной квалификационной работы – разработать программу моделирования некоторых инвестиционных стратегий на фондовом рынке. Для достижения указанной цели, необходимо:
1) провести анализ инвестиционных стратегий и их применение на финансовых рынках мира;
2) разработать алгоритмические модели инвестиционных стратегий:
• боковое движение цены;
• «пробой», линии поддержки и сопротивления;
• стратегия Уоррена Баффета «купи и держи».
3) разработать компьютерную программу, рассматриваемых стратегий;
4) тестирование работы программы на экспериментальных данных.
С каждым годом финансовая грамотность нашего общества повышается в разы, люди управляют своими финансовыми накоплениями, используя не только банковский сектор (вклады, пифы), но и самостоятельное инвестирование в фондовые рынки.
В связи с этим возникает острая необходимость в инструментарии для частных инвесторов в выборе лучших инвестиционных стратегий и в выборе лучших параметров этих стратегий
Объект исследования – инвестирование на фондовой бирже.
Предмет исследования – стратегии инвестирования в акции.
Цель выпускной квалификационной работы – разработать программу моделирования некоторых инвестиционных стратегий на фондовом рынке. Для достижения указанной цели, необходимо:
1) провести анализ инвестиционных стратегий и их применение на финансовых рынках мира;
2) разработать алгоритмические модели инвестиционных стратегий:
• боковое движение цены;
• «пробой», линии поддержки и сопротивления;
• стратегия Уоррена Баффета «купи и держи».
3) разработать компьютерную программу, рассматриваемых стратегий;
4) тестирование работы программы на экспериментальных данных.
✅ Заключение
Цель данной работы состояла в разработке программы для моделирования стратегии на фондовом рынке для наглядных результатов работы популярных инвестиционных стратегий на исторических данных.
В соответствии с целью, в первом разделе был произведен обзор перспектив развития инвестиционных стратегий. Рассмотрены исторические результаты работы некоторых стратегий технического анализа на примере Латинской Америки. Также были рассмотрены типы популярных инвестиционных стратегий, их достоинства и недостатки.
Во втором разделе были составлены алгоритмические модели рассматриваемых стратегий:
1) стратегия «пересечения МА»;
2) стратегия «индекс RSI»;
3) стратегия «купи и держи».
В третьем разделе была разработана программа рассматриваемых стратегий с возможностью задавать и редактировать начальные параметры, такие как: временной промежуток, начальный баланс, комиссия, параметры моделей. Разработан и реализован алгоритм постройки графика с отображением результатов всех сделок, совершенных по каждой стратегии, а также вывода 2D и 3D графиков с отчетами стоимости портфеля и зависимостей прибыли от входных параметров.
В результате работы была разработана программа, решающая поставленную задачу.
В ходе работы были решены следующие задачи:
1) исследованы существующие инвестиционные стратегии;
2) разработан алгоритм и программа рассматриваемых стратегий;
3) тестирование программы произведено на исторических данных.
В соответствии с целью, в первом разделе был произведен обзор перспектив развития инвестиционных стратегий. Рассмотрены исторические результаты работы некоторых стратегий технического анализа на примере Латинской Америки. Также были рассмотрены типы популярных инвестиционных стратегий, их достоинства и недостатки.
Во втором разделе были составлены алгоритмические модели рассматриваемых стратегий:
1) стратегия «пересечения МА»;
2) стратегия «индекс RSI»;
3) стратегия «купи и держи».
В третьем разделе была разработана программа рассматриваемых стратегий с возможностью задавать и редактировать начальные параметры, такие как: временной промежуток, начальный баланс, комиссия, параметры моделей. Разработан и реализован алгоритм постройки графика с отображением результатов всех сделок, совершенных по каждой стратегии, а также вывода 2D и 3D графиков с отчетами стоимости портфеля и зависимостей прибыли от входных параметров.
В результате работы была разработана программа, решающая поставленную задачу.
В ходе работы были решены следующие задачи:
1) исследованы существующие инвестиционные стратегии;
2) разработан алгоритм и программа рассматриваемых стратегий;
3) тестирование программы произведено на исторических данных.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.