Тема: Оценка риска кредитования физических лиц на основе показателя долговой нагрузки в кредитных организациях РФ

Рынок потребительского кредита в России появился в начале 2000-х годов и является сегментом финансового рынка, в который входят выдача банками потребительских кредитов, экспресс-кредиты, а также POS-кредитование в торговых точках. Развитие потребительского кредитования приносит банкам стабильную и значительную прибыль, однако при этом потребительские кредиты связаны с повышенным риском невозврата денежных средств для банков. В российских условиях покупка в кредит нередко сопряжена со значительными переплатами за товар. Рынок потребительского кредитования строго регулируется соответствующими нормативными актами и федеральными законами в России.
Целый ряд обстоятельств определяет актуальность темы исследования данной работы:
1. На сегодняшний момент рынок потребительского кредитования является средством для населения для приобретения жилья, а жилье -это первоочередная цель не только для любой семьи, но и для отдельно взятого человека. Таким образом, спрос на ипотеку поддерживает и строительство нового жилья, поэтому рост потребительского кредитования является одним из индикаторов роста экономики в стране.
2. Ипотека зачастую занимает первое место среди других кредитных продуктов. В сравнении с другими потребительскими кредитами, этот вид кредита является обеспеченным и наименее рисковым с точки зрения банков. Однако при любом кредите, банк оценивает заемщика, прежде чем принять решение о выдаче того или иного кредита, поскольку в случае невозврата, банки несут существенные потери. Таким образом, оценивая риски, снижения вероятности образования финансовых пузырей Банком России был введен показатель долговой нагрузки, целью которого является ограничить рост закредитованности населения и снизить риски банков.
3. С помощью показателя долговой нагрузки, Банк России законодательно ограничивает выдачу кредитов, в условиях пандемии это также является актуальным моментом, однако рост потребительского кредитования, начиная с марта - апреля 2020 года замедлился в связи с распространением коронавирусной инфекции. В этой связи важным моментом представляется разработка методик оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц, а также предложений по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки.
Тему исследования предопределила сложность и острота проблем, вызванных учетом новейших тенденций и закономерностей развития рынка потребительского кредитования, а также влияние пандемии на экономику Российской Федерации.
Целью выпускной квалификационной работы является исследование состояния и перспектив развития рынка потребительского кредитования и его анализ в Российской Федерации, учитывая пандемию коронавируса в мире и разработка рекомендаций по совершенствованию расчетов по оценке финансового положения заемщиков с учетом показателя долговой нагрузки.
Задачи работы:
1 рассмотреть теоретические аспекты функционирования рынка потребительского кредитования;
2 рассмотреть международные подходы к расчету показателя долговой нагрузки и применение его в России;
3 разработать рекомендации по совершенствованию расчетов и методик определения кредитоспособности клиентов с учетом показателя долговой нагрузки;
4 дать оценку мерам, принимаемым государством с целью поддержания экономики и рынка кредитования в условиях пандемии.
Предмет исследования - методика оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц с учетом показателя долговой нагрузки.
Объект исследования - рынок потребительского кредитования в России тенденции и перспективы развития.
Банк России обсуждал с банковским сообществом с 2017 года возможные источники получения информации о кредитах и доходах заемщика, целесообразность расчета показателей долговой нагрузки для различных видов и величины кредитов, оптимальный период для расчета дохода заемщика и периодичность пересчета совокупной задолженности заемщика, а также выбирал наиболее предпочтительный для российской практики показатель долговой нагрузки. В результате чего были сформированы следующие документы Указание Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала» и «Методические рекомендации по подготовке кредитными организациями методики расчета показателя долговой нагрузки заемщика» (утв. Банком России 14.02.2020 № 3-МР).
Все вопросы, способствующие раскрытию основной темы и решению поставленных задач, были изложены в трех главах, которые содержат методологические и теоретические исследования по влиянию введения показателя долговой нагрузки на рынок потребительского кредитования в России. Ключевые выводы сформированы в заключении работы на основании результатов исследования.

Купить

В рамках общественных консультаций Банк России обсуждал на протяжении 3- х лет (2017-2019гг.) с кредитными организациями возможные источники получения информации о кредитах и доходах заемщика, целесообразность расчета показателей долговой нагрузки для различных видов и величины кредитов, оптимальный период для расчета дохода заемщика и периодичность пересчета совокупной задолженности заемщика, а также выбор наиболее предпочтительного для российской практики показателя долговой нагрузки. Итогом этих обсуждений стал документ Указание Банка России от 31 августа 2018 г. № 4892-У, как было указано выше, устанавливающий в обязанность кредитных организаций наряду с расчётом обязательных нормативов, рассчитывать также коэффициента риска для показателя долговой нагрузки.
Как показала текущая ситуация с пандемией коронавируса его введение оказалось очень своевременным, так как риски в кредитовании увеличились и в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как отмечал директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов, отвечая на вопрос как анализировать и прогнозировать экономические последствия коронакризиса: «степень неопределенности очень сильно выросла. Традиционные статистические методы, индикаторы, которые основаны на анализе прошлых закономерностей, перестали давать нужную информацию и для аналитиков и для правительств, степень достоверности этой информации существенно понизилась. Это привело к резкому росту спроса на альтернативные данные, которые можно получать быстро, быстро анализировать и на их основании принимать решения. Это важно как для частного, так и для государственного сектора. Тема высокочастотных данных развивалась и раньше, но именно коронавирусный кризис дал толчок этой теме».
Следовательно, риски неопределенности переносятся на все сферы экономики, в том числе и на банковский сектор и на рынок потребительского кредитования. При этом одним из вспомогательных показателей при снижении рисков будет оставаться показатель долговой нагрузки, поскольку он основан на текущих данных и при необходимости обновляется.
В условиях посткороновирусной экономики риск кредитования физических лиц также будет оставаться весьма сложным вопросом, все будет зависеть и от дальнейших макропруденциальных мер. Завершившаяся реализция комплекса мер по поддержке граждан и бизнеса дала качественные изменения объекта воздействия. При этом эффект некоторых мер может иметь отложенный характер и проявиться спустя несколько лет, по мере операционной и культурной подстройки рынка. Регулирование и контроль финансового рынка должны быть направлены в первую очередь на создание благоприятной среды для улучшения жизни граждан и улучшения стабильности на рынке.

Купить