АННОТАЦИЯ 2
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 6
1.1 Основные понятия, классификация, особенности МФО 6
1.2 Основная деятельность, прибыль и обязательства МФО 12
1.3 Образцы профиля потенциальных заемщиков МФО 18
1.4 Методы оценки платежеспособности потенциальных заемщиков 19
1.4.1 Деревья решений 20
1.4.2 Скоринговая (бальная) оценка кредитоспособности 23
1.4.3 Метод нечеткой логики 29
1.4.4 Метод оценки денежного потока 33
1.4.5 Метод анализа финансовых коэффициентов 35
1.4.6 Метод прогнозной модели 42
1.4.7 Метод «z-счет» Альтмана 44
ГЛАВА 2 ВЫБОР МЕТОДОЛОГИИ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАНИЯ В МФО .... 49
2.1 Выбор оптимальной методологии 49
2.2 Обзор методов прогнозирования 65
2.2.1 Метод наименьших квадратов 66
2.2.2 Метод экспоненциального сглаживания 68
2.2.3 Метод временных рядов с использованием модели - ARIMA 71
2.2.4 Метод прогнозирования с помощью нейронных сетей 77
ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2 80
ГЛАВА 3 КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ СКОРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 82
ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 3 90
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 91
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 92
На сегодняшний день в мире не существует определенной системы, приведенной к единому стандарту, по которой можно было бы точно оценить платежеспособность человека. Значение слова платежеспособность знаменует собой комплексную оценку с финансовыми характеристиками и нефинансовыми показателями, что в свою очередь позволяет оценить в будущем времени рассчитаться по своим долговым обязательствам, указанные в договоре займа [1, 41]. Каждая кредитная организация по внутри принятой документации оценивает финансовое состояние потенциального заемщика. Для устойчивого развития подобного рода организации необходимо наиболее точно определить платежеспособность клиента. Неправильная оценка клиента может привести к невозврату денежных средств, что в свою очередь повлечет за собой дефолт организации [41, 42]. Немаловажным фактором является правильно выстроенная стратегия кредитной политики компании, потому что неправильное ранжирование быстро может привести к банкротству организации.
Актуальность проблемы правильной оценки платежеспособности объясняется высоким ростом мошеннических действий, направленных в сторону кредитных учреждений. С каждым годом фиксируется всё больше новых мошеннических преступлений, которым подвергаются банки, а также МФО [3, 45, 46, 47].
Актуальность работы определяется необходимостью разработки формализованной методики совершенствования современных подходов к оценке платежеспособности физических лиц и алгоритмов, реализующих методику в виде системы, поддерживающей принятие объективных решений.
Целью работы является разработка математической модели для оценки платежеспособности заемщиков микрофинансовых организаций и повышения эффективности принятия объективных решений при анализе платежеспособности физических лиц.
Поставленные цели определили следующие задачи работы:
1. Анализ отечественных и зарубежных подходов к оценке платежеспособности потенциальных заемщиков кредитных организаций.
2. Выбор оптимальной методологии, подходящей для внедрения в микрофинансовые организации.
3. Обоснованность выбранной методологии.
4. Адаптация методологии при внедрении в любую микрофинансовую организацию.
5. Расчет и анализ представленных ниже данных деятельности организации ООО МКК «Легал Плюс».
6. Изучение и систематизация разработанных к настоящему времени математических моделей и методов, которые можно использовать в задачах классификации заемщиков.
7. Коммерциализация программного продукта.
Объектом исследования является деятельность микрофинансовой организации.
Предметом исследования являются методы по математическому моделированию и анализу платежеспособности заемщиков.
Проблема: низкий уровень проверки платежеспособности потенциальных заемщиков, что в свою очередь ведет к повышению уровня дефолта (невозврата займа).
Гипотеза: Разработанная модель приведет к улучшению оценки
платежеспособности заемщиков, что в свою очередь повлияет на устойчивое развитие организации.
Данная исследовательская работа была направлена на разработку математической модели для оценки платежеспособности заемщиков микрофинансовой организации.
В ходе работы были рассмотрены основные понятия, классификация и особенности МФО.
На первом этапе были рассмотрены основные методологии, по оценке платежеспособности заемщиков кредитных организаций. Все методологии являются инструментом управления качеством кредитного портфеля различных финансовых организаций. У всех методологий есть свои достоинства и недостатки. Учитывая цель диссертации необходимо выбрать самую оптимальную методологию, которая лучше всего приживется к микрофинансовым организациям. Что в свою очередь даст толчок к улучшению своих конкурентных позиций на рынке с возможностью предоставления новых кредитных продуктов с привлекательными условиями.
На втором этапе были проанализированы и представлены основные методы и алгоритмы прогнозирования, имеющие четкую математическую формализацию. Представленные методы прогноза очень близки по точности прогноза. Отметим, что на практике, кроме рассмотренных методов, для прогнозирования широко используются методы экспертных оценок, такие как теория межотраслевого баланса, спектрального анализа и др.
На третьем этапе исследования проводилась коммерциализация скоринговой системы. Коммерциализация скоринговой системы требует составления бизнес- плана, по которому будет коммерчески реализована система. В диссертационной работе представлен бизнес-план, в котором рассмотрено внедрение информационной системы в действующую организацию. Целевой аудиторией данного проекта является все микрофинансовые организации.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день на рынке информационных систем нет ни одной фирмы, которая предлагает подобную информационную систему.
