Тема: КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО РЫНКА В РОССИИ

Для эффективного функционирования современной экономики государства большое значение имеет развитый кредитный рынок, позволяющий обеспечить ее макроэкономическую стабильность.
Одним из важнейших и наиболее характерных индикаторов состояния финансовой системы, в частности кредитного рынка, является банковская деятельность, которая присутствует в различных формах, причем и на других видах рынков: сделки кредитного характера совершаются на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и т.д.
В настоящее время в силу большого влияния кредитного рынка на экономику страны, необходимо всеми возможными способами снизить чувствительность к негативным внешним воздействиям. Это стало возможным в связи с появлением нового направления в обработке информации - кластерного анализа.
Основная цель кластерного анализа заключается в выделении небольшого числа групп объектов, как можно более схожих между собой внутри группы, и как можно более отличающихся в разных группах.
В отличие от классических способов анализа этот вид анализа широко используется в информационных системах, так как большое внимание уделяется решению сложных интеллектуальных задач обобщения, выявления закономерностей данных и т.д.
На сегодняшний день разработано достаточно большое количество различных алгоритмов кластерного анализа, позволяющих государству в лице Центрального Банка переосмыслить роль и место финансово-банковской системы в экономике страны. Ведь хорошо продуманная и правильно организованная политика в сфере кредита - важнейший фактор успешного развития экономики любой страны.
Таким образом, актуальность темы бакалаврской работы не вызывает сомнений.
Цель нашей работы состоит в изучении теории и методологии кластерного анализа кредитного рынка и его роли в деятельности Центрального Банка России.
Объект исследования - российский кредитный рынок. Предмет исследования - методы кластерного анализа кредитного рынка России.
В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:
• изучить понятие «кредитный рынок» и выделить его основные элементы и характеристики;
• обобщить и систематизировать виды анализа кредитного рынка;
• обозначить место и роль анализа кредитного рынка в деятельности Центрального Банка России;
• изучить понятие «кластер» и сущность кластерного анализа;
• раскрыть особенности методологии кластерного анализа кредитного рынка;
• рассмотреть этапы проведения кластеризации;
• провести кластерный анализ кредитного рынка России;
• выявить проблемы и предложить рекомендации по использованию кластеризации в деятельности Центрального Банка России.
При решении поставленных задач использовались различные общенаучные методы, учитывающие специфику предмета и объекта изучения. Среди них выделяются следующие: анализ литературы по теме дипломной работы; изучение и обобщение полученной информации; анализ кредитного рынка и его составных элементов; сравнение различных подходов и методов кластерного анализа; а так же методы индукции и дедукции.
Основой для исследования являлись следующие источники: учебные пособия Бакулиной Т. С. «Организация деятельности Центрального Банка»; Белоглазовой Г. «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»; Ильиной Т. Г., Беспаловой О. В. «Организация деятельности Центрального Банка»; Новиковой А. В. «Финансовый рынок»; Тихомировой Е. В. «Современные кредитные банковские продукты»; Чернышовой Г. Ю. «Интеллектуальный анализ данных»; учебник Бирюкова В. А. «Теория экономического анализа».
Ввиду своей актуальности данная тема широко освещается в периодических изданиях. При подготовке работы были использованы такие журналы как «Деньги и кредит», «Молодой ученый», «Общество и право», «Проблемы современной экономики», «Теория и практика современной науки», «Финансы и кредит», «ФОН-Наука», «Экономика и управление», «Экономические науки».
Купить

Проведенная исследовательская работа позволяет сделать вывод о том, что поставленная цель - изучение теории и методологии кластерного анализа кредитного рынка и его роли в деятельности Центрального Банка России, - достигнута.
В ходе изучения теоретических основ анализа кредитного рынка были получены следующие результаты.
Кредитный рынок, как экономическая категория, «представляет собой отношения, отражающие процесс взаимодействия интересов кредиторов и заемщиков в целях установления конкурентного равновесия между спросом на кредитные услуги и их предложением»1.
Объектами отношений кредитного рынка выступают кредитные продукты и услуги, в основе которых лежит движение средств на условиях возвратности, срочности и платности.
Субъектами отношений кредитного рынка являются кредиторы и заемщики. К первым относятся кредитные организации, ломбарды, торговые организации, а также фирмы и домашние хозяйства, ко вторым - фирмы, учреждения, региональные и местные администрации, индивидуальные предприниматели, домашние хозяйства и кредитные организации.
В процессе анализа кредитного рынка применяется достаточно много разных методов обработки информации, отражающих его системный и комплексный характер. Среди них наиболее широко применяется такие как: метод сравнения, метод коэффициентов, метод группировок, графический метод, индексный метод. В последнее время все чаще стали обращаться к современным методам анализа: корреляционному, регрессионному, кластерному, дисперсионному, факторному и другим.
Поскольку Центральный Банк России взял под свой контроль дополнительные цели деятельности, претерпев ряд изменений, то в настоящее время приоритетные направления его деятельности: развитие финансового рынка и обеспечение его стабильности. По этой причине в рамках кредитного рынка ведется активная работа по реализации функций надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций.
Изучение особенностей теории и методологии кластерного анализа кредитного рынка позволило прийти к следующим выводам.
В связи с реализацией процесса реформирования системы банковского регулирования и надзора вопрос о поиске путей увеличения конкурентоспособности кредитных и некредитных финансовых организаций в России стоит очень остро. Более того, в силу последних событий становится очевидным, что проблема развития кредитного рынка не может решиться путем рассмотрения конкретных проблем в каждом финансовом учреждении отдельно. Поэтому для получения оптимального эффекта необходимо объединять участников кредитного рынка в кластеры, что позволит выявить дополнительные выгоды для каждого из субъектов. Это будет возможным при использовании кластерного анализа, благодаря которому можно получить содержательные сведения о структуре исследуемых объектов в их взаимодействии друг с другом.
Существует большое количество различных методов разбиения заданной совокупности на кластеры. По способу обработки информации все методы кластеризации обычно делят на две группы: иерархические и неиерархические. В свою очередь, иерархические методы представлены агломеративными и итеративными методами. Выбирая между применением того или иного метода, необходимо учитывать особенности каждого из них.
В ходе проведения кластерного анализа кредитного рынка России было выявлено, что на сегодняшний день в банковской системе сложились различные кластеры кредитных учреждений, которые качественно отличаются друг от друга по источникам ресурсов, характеру их размещения, стратегиям развития и предлагаемым услугам. К тому же, во всех подходах прослеживаются некоторые закономерности, которые нашли свое отражение также и в кластеризации, проведенной Центральным Банком.
К сожалению, темп и результативность проводимых мероприятий, связанных с использования кластерного анализа, на практике остаются невысокими. Но, несмотря на существующие проблемы, сегодня сложилось устойчивое мнение, что концепция кластерного подхода остается одним из перспективных направлений развития российской экономики. На основании этого были предложены рекомендации по использованию кластеризации в деятельности Банка России, связанные, прежде всего, с модернизацией и внедрением инновационных технологий в деятельность самих кредитных организаций.
Купить