Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


ОТТЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА БАНКА В УСЛОВИЯХ НЕЧЕТКОСТИ ДАННЫХ

Работа №190851

Тип работы

Бакалаврская работа

Предмет

экономика

Объем работы63
Год сдачи2020
Стоимость4630 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
2
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


АННОТАЦИЯ 3
Введение 5
1 Основы теории оценки кредитоспособности заемщика 7
1.1 Понятие кредита и кредитоспособности 7
1.2 Методы оценки кредитоспособности заемщика банка 11
1.3 Основные понятия нечеткого моделирования 20
2 Оценка кредитоспособности физического лица в условиях неопределенности 25
2.1 Оценка кредитоспособности физического лица 25
2.2 Определение условий кредитования физических лиц 32
3 Оценка кредитоспособности предприятия в условиях нечеткости данных 38
3.1 Оценка кредитоспособности юридического лица 38
3.2 Применение метода оценки кредитоспособности юридического лица 44
Заключение 57
Литература

На сегодняшний день коммерческие банки предлагают различные условия для потенциальных клиентов, порой пренебрегая высокими рисками. Частные лица заинтересованы в автокредитовании, получении ипотеки, потребительском кредитовании и т.д. Интерес предприятий состоит в увеличение бизнеса, освоение новых технологий, помощи в кризисной ситуации и т.д. Не секрет, что наибольшую прибыль кредитные институты получают от вышеуказанного вида деятельности, поэтому одним из наиболее важных направлений при разработке и реализации кредитной политики является разработка максимально эффективных методик оценки кредитоспособности заемщиков, которые направлены на минимизацию кредитных рисков и уменьшение просроченной кредитной задолженности.
Под кредитоспособностью заемщика понимается его комплексная правовая и финансовая характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в срок, предусмотр енный в кредитном договоре, рассчитаться по своим долговым обязательствам перед кредитором, а также определяющая степень риска при кредитовании конкретного заемщика.
Кредитоспособность заемщика зависит от различных факторов. Основными критериями клиента банка (физического лица) являются: среднемесячный доход, сфера деятельности, опыт работы, кредитная история, семейное положение, возраст и т.д. Необходимые критерии для оценки юридического лица: величина активов/пассивов, собственного капитала, выручки, рыночной стоимости компании и т.д.
Актуальность работы связана с разработкой и выбором того метода оценки, который позволит банку проанализировать все нужные аспекты заемщика и принять правильное решение о выдаче кредита. Поскольку банки участвуют в кредитных операциях, успех которых напрямую связан с экономическим положением заемщиков, они принимают на себя всевозможные кредитные риски. На сегодняшний день, можно наблюдать тенденцию роста непогашенных ссуд, что может привести к очередному кризису. Для исключения подобной ситуации необходимо подобрать метод, который позволит оценивать наиболее правильно кредитоспособность заемщиков.
Целью настоящей работы является изучение, сравнение существующих методов оценки кредитоспособности заемщиков и решение поставленной задачи в условиях нечеткости данных.
Для осуществления этой цели необходимо выполнить ряд задач:
• Изучить сущность понятия кредита и кредитоспособности;
• Рассмотреть основные методы оценки кредитоспособности заемщика;
• Изучить и применить метод нечётких множеств для оценки кредитоспособности физических и юридических лиц в условиях нечеткости данных;
• Выявить достоинства и недостатки приведённых методов.
Объект исследования: кредитоспособность заемщика банка.
Предмет исследования: методы оценки кредитоспособности заемщика банка.
Теоретическая основа выпускной квалификационной работы потребовала изучения и анализа ряда работ отечественных и зарубежных экономистов. Для изучения теоретической стороны исследования использовались учебные пособия А.В. Ветровой, О.И. Лаврушина, А.О. Недосекина, Е.Ф. Жукова, А.О. Овчарова, статьи из научной электронной библиотеки «eLIBRARY», а также статьи из прочих специализированных источников.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Список использованной литературы состоит из 38 наименований.
В первом параграфе первой главы рассматривается сущность кредита, его принципы, понятие кредитоспособности, во втором изложены основные методы оценки кредитоспособности и выделение преимуществ и недостатков в каждом из них, а в третьем - описание метода оценки кредитоспособности заемщика банка, с помощью нечетких множеств. Вторая глава состоит из двух параграфов. В первом параграфе представлена реализация этапов для построения модели оценки кредитоспособности физического лица, во втором - определение конкретных условий кредитования физического лица. Третья глава состоит из двух парагр афов. В первом рассматривается моди фицированная модель Альтмана, дополненная методом нечетких множеств. Второй параграф состоит из постановки и решения задачи оценки кредитоспособности юридического лица, а также сравнения с другими методами.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!


Подводя итоги, следует опираться на полученные результаты и решенные поставленные задачи. В проделанной работе изучены понятия кредит и кредитоспособность. Первое означает определенный вид общественных отношений, согласно которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита. В свою очередь кредитоспособность - это комплексная характеристика заемщика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющими оценить его возможность полностью и в срок р ассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам). Следует учитывать, что, наряду с потенциальной прибылью, заимодатель сталкивается с кредитным риском, т. е. риском невозврата заемщиком суммы основного долга и неуплаты процентов. Для каждого вида кредитной сделки характерны свои причины и факторы, определяю щие степень кредитного риска, они учитываются работниками банка при оценке кредитоспособности заемщика и подбора для него оптимальных условий .
Следую щей решенной задачей является рассмотр ение основных методов оценки кредитоспособности заемщика. Применяемые в настоящее время способы оценки кредитоспособности основываются на анализе данных о деятельности заемщика в предшествующем периоде. Однако, значение такой оценки не может исчерпывающим образом характеризовать кредитоспособность заемщика в предстоящем периоде.
В настоящее время не существ ует единой классификации методов оценки кредитоспособности. В российских и зарубежных коммерческих банках используют различные способы определения кредитного риска заёмщика, от субъективных оценок кредитными экспертами коммерческих банков до автоматизированных систем оценки риска. Но основными моделями оценки кредитоспособности являются:
1) Классификационные модели;
2) Модели на основе комплексного анализа.
Классификационные модели позволяют разбить заемщиков на классы. Рейтинговая (балльная) оценка основывается на полученных значениях финансовых коэффициентов и выражается в баллах, которые могут быть рассчитаны умножением каждого показателя на его вес в рейтинге. Прогнозные модели получаются с помощью статистических методов. Они используются для оценки качества потенциальных заемщиков и позволяют дифференцировать заемщиков в зависимости от вероятности банкротства. Получили широкое распространение в США и Великобритании. Недостатками классификационных моделей являются их замкнутость на количественных факторах, произвольность выбора системы количественных показателей, высокая чувствительность к недостоверности исходных данных, громоздкость при использовании статистических межотраслевых и отраслевых данных.
В рамках комплексных моделей анализа возможно сочетание количественных и качественных характеристик заемщика. Данная методика оценки кредитоспособности заемщика применяется многими коммерческими банками, однако эта методика недостаточно теоретически проработана и в ней мало использован математический аппарат. Она обладает следующими недостатками: субъективизм, негибкость, нестабильность и отсутствие системы обучения передачи знаний и повышение квалификации .
Для более точной оценки кредитоспособности заемщика была разработана комплексная методика, учитывающая достоинства и недостатки вышеприведенных моделей. Теория нечетких множеств и нечеткая логика являются действенным инструментом для решения поставленной задачи. Здесь могут учитываться как качественные, так и количественные значения, и в результате, на основе математических операций, приниматься решение с высокой точностью. В данной работе представлен пример оценки кредитоспособности заемщика с использованием нечетких множеств. В результате оценки кредитоспособности физического лица, формируются два значения кредитного рейтинга - количественное и качественное. Качественное значение используется для принятия решения о предоставлении кредита, а количественное значение целесообразно использовать для определения условий кредитования. Результатом оценки юридического лица является интегральный показатель, который можно отнести в один из поставленных классов кредитоспособности и оценить его достоверность, с помощью нечетких множеств. Благодаря этому формируется полноценная картина об истории и динамике финансового положения компании. Полученный метод позволяет произвести более широкий и точный анализ как для физического, так и для юридического


1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ: (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019 г.) //
«Консультант Плюс»: справочно-правовая система. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 06.09.2019)
2) О банках и банковской деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 02.12.1990 г. № 395-1 ФЗ: (в ред. от 26.07.2019 г.) // «Консультант Плюс»: справочно-правовая система. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.09.2019)
3) О потребительском кредите (займе) в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: федер. закон от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ: (в ред. от 02.08.2019 г.) // «Консультант Плюс»: справочно-правовая система. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения
07.09.2019)
4) Алгоритм Мамдани в системах нечеткого вывода [Электронный ресурс] // Habr. URL: https://habr.com/ru/post/113020/ (дата обращения 10.03.2020)
5) Бамадио Б., Семенчин Е.А. Меры нечеткости множеств, порождаемых моделью Альтмана [Электронный ресурс] // Фундаментальные исследования - 2013. - № 1-3. - С. 750753. URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31022 (дата обращения: 02.11.2019)
6) Бамадио Б., Лебедев Константин Андреевич, Шевченко Игорь Викторович Оценки
кредитоспособности предприятия на основе пятифакторной модели Ал ьтмана при использовании аппарата нечетких множеств и имитационного моделирования [Электронный ресурс] / Бамадио Б., Лебедев К.А., Шевченко И.В. // Научный журнал КубГАУ. 2015. - №108 (04). - С. 334-356. URL: http://ej.kubagro.ru/archive.asp?n=108 (дата обращения:
10.05.2020).
7) Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. - 4-е изд. - М.: Дашков и К°, 2013. - 400 с.
8) Бухарова Д.Х., Развитие понятия «Кредитоспособность» / Д.Х. Бухарова, С. Д. Дерябин // Актуальные вопросы экономических наук и современного менеджмента: сб. ст. по матер. XXI-XXII междунар. науч.-практ. конф. № 4-5(15). - Новосибирск: СибАК, 2019. - С. 53-56.
9) Ветрова А.В. Кредитное бюро: проблемы и решения // Банковское дело - 2000. - №11 - С. 12-16.
10) Гаджиагаев М.А. Оценка кредитоспособности заемщика с использованием аппарата нечеткой логики [Электронный ресурс] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований - 2015. - № 8-5. - С. 976-977. URL: https://applied- research.ru/ru/article/view?id=7289 (дата обращения: 25.10.2019)
11) Группа «Московская Биржа» [Электронный ресурс]. URL: https://www.moex.com (дата обращения: 12.05.2020)
12) Дуболазов В.А., Лукашевич Н.С. Нечетко-множественный подход к оценке кредитоспособности физических лиц [Электронный ресурс] / В.А. Дубоглазов, Н.С, Лукашевич // Финансы и кредит. 2009. - №13 (349). - С. 35-45. - Электрон. версия печат. публ. - Доступ из науч. электрон. б-ки «CYBERLENINKA» (дата обращения: 01.12.2019)
13) Едронова В.Н. Модели анализа кредитоспособности заемщика / В.Н. Едронова, С.Ю. Хасянова // Финансы и кредит. - 2002. - №6 (96). - С.9-15.
14) Жданов В.Ю. Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и моделей: учебное пособие / В.Ю. Жданов, И.Ю. Жданов. - М.: Проспект, 2018. - 176 с.
15) Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 600 с.
..38

Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.




©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ