ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ТЕНДЕНЦИИ И РИСКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
Введение 3
1 Инфляция как явление, воздействующее на банковский сектор 6
1.1 Понятие, виды и причины возникновения инфляции 6
1.2 Основные механизмы воздействия инфляционных процессов на деятельность
коммерческих банков 13
1.3 Сектор банковского кредитования в период кризиса 18
2 Оценка влияния инфляции на потребительское кредитование в банковском секторе
Российской Федерации 22
2.1 Каналы влияния на механизм банковского кредитования 22
2.2 Оценка финансового состояния и сектора потребительского кредитования АО
«Альфа-Банк» 24
2.3 Риски в системе потребительского кредитования и методы их регулирования 33
2.4 Корреляционный и регрессионный анализ влияния макроэкономических факторов
на потребительское кредитование 39
3 Контроль и регулирование банковской системы Центральным Банком Российской
Федерации 45
3.1 Центральный Банк как орган банковского надзора 45
3.2 Применение стресс-тестирования в целях оценки финансовой устойчивости
банковской системы 49
3.3 Факторы трансмиссионного механизма как инструмент Центробанка для оказания
влияния на банковский сектор 54
Заключение 61
Список используемых источников и литературы 64
1 Инфляция как явление, воздействующее на банковский сектор 6
1.1 Понятие, виды и причины возникновения инфляции 6
1.2 Основные механизмы воздействия инфляционных процессов на деятельность
коммерческих банков 13
1.3 Сектор банковского кредитования в период кризиса 18
2 Оценка влияния инфляции на потребительское кредитование в банковском секторе
Российской Федерации 22
2.1 Каналы влияния на механизм банковского кредитования 22
2.2 Оценка финансового состояния и сектора потребительского кредитования АО
«Альфа-Банк» 24
2.3 Риски в системе потребительского кредитования и методы их регулирования 33
2.4 Корреляционный и регрессионный анализ влияния макроэкономических факторов
на потребительское кредитование 39
3 Контроль и регулирование банковской системы Центральным Банком Российской
Федерации 45
3.1 Центральный Банк как орган банковского надзора 45
3.2 Применение стресс-тестирования в целях оценки финансовой устойчивости
банковской системы 49
3.3 Факторы трансмиссионного механизма как инструмент Центробанка для оказания
влияния на банковский сектор 54
Заключение 61
Список используемых источников и литературы 64
Проблема изменения спроса на потребительское кредитование, обусловленного ростом уровня инфляции, является одной из самых актуальных и сложных проблем в современной экономике. Несомненно, данная проблема не может быть не актуальной, так как инфляция протекает практически во всех современных странах, а в некоторых из них более ощутимо, чем в других, а люди стремятся повысить свой уровень жизни, и часто в этом им помогает кредит. Ставки по кредитам растут вслед за повышением ключевой ставки, а ключевая ставка, в свою очередь, является одним из важнейших инструментов монетарной политики, направленной на сдерживание уровня инфляции. Инфляция - опасное явление. Взгляд на допустимый уровень и последствия инфляции изменяется с течением времени, но ее сущность всегда остается прежней. Инфляция - рост цен на товары и услуги, и как следствие - обесценивание денег, снижение покупательной способности населения. Как правило, инфляции свойственна стихийность и непредсказуемость. Для правительства очень важно уметь прогнозировать и контролировать инфляцию для проведения максимально эффективной экономической политики.
Для банков кредитные операции - это важнейший вид банковской деятельности, приносящий доход. Кредитный риск для банков, предоставляющих потребительские кредиты, заключается в невозврате суммы основного долга, а также процентов за него физическими лицами.
В большинстве развитых стран одним из самых распространенных видов банковских операций является потребительское кредитование, так как потребительский кредит включает в себя не только возможность покупки потребителем товаров длительного пользования, таких как дорогостоящий автомобиль, бытовая техника, мебель и другие товары. Сфера действия потребительского кредита гораздо обширней. В некоторых банках доля потребительских кредитов составляет до 90%1 от общего объема выданных кредитов, что говорит о том, что потребительские кредиты являются самыми востребованными на рынке банковского кредитования.
Но инфляция не всегда отрицательно влияет на потребительское кредитование. Если уровень инфляции носит умеренный характер, то это создаёт дополнительные стимулы для экономики страны. Компании стремятся увеличивать объемы выпуска продукции, повышаются заработные платы, люди всё так же стремятся к повышению своего уровня жизни и не создают потребительские ожидания упадка, ведущие к росту уровня инфляции. Поэтому необходимо создавать условия, в которых инфляция будет достигать оптимальной отметки ежегодно, что будет стимулировать развитие банковского кредитования физических лиц. Более высокая инфляция же, проникая в экономическую систему страны, начинает разрушать ее. От этого страдает как государство, компании, экономика в целом, так и простые люди, работники. Возникает множество трудностей, связанных с прогнозированием в долгосрочном периоде.
Все вышесказанное подчеркивает актуальность темы выпускной квалификационной работы.
Объектом исследования работы является инфляция как явление, воздействующее на банковский сектор, предмет исследования - тенденции и риски потребительского кредитования, возникающие в условиях инфляционных ожиданий. Цель работы - определение степени влияния уровня инфляции на потребительское кредитование.
Были выявлены следующие задачи исследования:
6. исследовать проявление инфляционных процессов в банковской системе Российской Федерации;
7. исследовать общую характеристику и финансовое состояние Альфа-Банка;
8. исследовать систему потребительского кредитования в Альфа-Банке и выявить её проблемы;
9. оценить степень влияния инфляции на механизм потребительского
кредитования в банковской системе Российской Федерации;
10. предложить меры совершенствования системы потребительского кредитования в банковской системе Российской Федерации в условиях повышающегося уровня инфляции.
Теоретическую базу выпускной квалификационной работы составили труды отечественных и зарубежных ученых в области финансов и банковского дела.
Фактологической и методической основой выпускной квалификационной работы послужили труды таких экономистов-классиков, как Карл Маркс, Джон Мейнард Кейнс, Милтон Фридмен, Ирвинг Фишер и др.; законодательство Российской Федерации, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные и методические материалы Центрального банка РФ; статистическая информация, публикуемая в официальных изданиях Банка России, статистических сборниках Госкомстата России; материалы периодической экономической печати; данные, распространяемые информационно-аналитическими агентствами; служебная информация и данные ЦБ РФ, АО «Альфа-Банк».
Практические данные взяты из финансовой отчетности банка.
Структура работы представлена тремя главами. В первой главе рассматривается непосредственно сущность инфляции, её формы, причины возникновения, механизмы воздействия инфляционных процессов на деятельность коммерческих банков.
Вторая глава представляет собой оценку влияния инфляции на потребительское кредитование в банковской системе Российской Федерации, анализ финансового состояния АО «Альфа-Банк», также в этой главе будут выявлены методы регулирования рисков потребительского кредитования.
Третья глава посвящена выявлению факторов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, оказывающих влияние на механизм банковского кредитования, и рассмотрению применения стресс-тестирования в целях оценки финансовой устойчивости банковской системы.
Для банков кредитные операции - это важнейший вид банковской деятельности, приносящий доход. Кредитный риск для банков, предоставляющих потребительские кредиты, заключается в невозврате суммы основного долга, а также процентов за него физическими лицами.
В большинстве развитых стран одним из самых распространенных видов банковских операций является потребительское кредитование, так как потребительский кредит включает в себя не только возможность покупки потребителем товаров длительного пользования, таких как дорогостоящий автомобиль, бытовая техника, мебель и другие товары. Сфера действия потребительского кредита гораздо обширней. В некоторых банках доля потребительских кредитов составляет до 90%1 от общего объема выданных кредитов, что говорит о том, что потребительские кредиты являются самыми востребованными на рынке банковского кредитования.
Но инфляция не всегда отрицательно влияет на потребительское кредитование. Если уровень инфляции носит умеренный характер, то это создаёт дополнительные стимулы для экономики страны. Компании стремятся увеличивать объемы выпуска продукции, повышаются заработные платы, люди всё так же стремятся к повышению своего уровня жизни и не создают потребительские ожидания упадка, ведущие к росту уровня инфляции. Поэтому необходимо создавать условия, в которых инфляция будет достигать оптимальной отметки ежегодно, что будет стимулировать развитие банковского кредитования физических лиц. Более высокая инфляция же, проникая в экономическую систему страны, начинает разрушать ее. От этого страдает как государство, компании, экономика в целом, так и простые люди, работники. Возникает множество трудностей, связанных с прогнозированием в долгосрочном периоде.
Все вышесказанное подчеркивает актуальность темы выпускной квалификационной работы.
Объектом исследования работы является инфляция как явление, воздействующее на банковский сектор, предмет исследования - тенденции и риски потребительского кредитования, возникающие в условиях инфляционных ожиданий. Цель работы - определение степени влияния уровня инфляции на потребительское кредитование.
Были выявлены следующие задачи исследования:
6. исследовать проявление инфляционных процессов в банковской системе Российской Федерации;
7. исследовать общую характеристику и финансовое состояние Альфа-Банка;
8. исследовать систему потребительского кредитования в Альфа-Банке и выявить её проблемы;
9. оценить степень влияния инфляции на механизм потребительского
кредитования в банковской системе Российской Федерации;
10. предложить меры совершенствования системы потребительского кредитования в банковской системе Российской Федерации в условиях повышающегося уровня инфляции.
Теоретическую базу выпускной квалификационной работы составили труды отечественных и зарубежных ученых в области финансов и банковского дела.
Фактологической и методической основой выпускной квалификационной работы послужили труды таких экономистов-классиков, как Карл Маркс, Джон Мейнард Кейнс, Милтон Фридмен, Ирвинг Фишер и др.; законодательство Российской Федерации, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные и методические материалы Центрального банка РФ; статистическая информация, публикуемая в официальных изданиях Банка России, статистических сборниках Госкомстата России; материалы периодической экономической печати; данные, распространяемые информационно-аналитическими агентствами; служебная информация и данные ЦБ РФ, АО «Альфа-Банк».
Практические данные взяты из финансовой отчетности банка.
Структура работы представлена тремя главами. В первой главе рассматривается непосредственно сущность инфляции, её формы, причины возникновения, механизмы воздействия инфляционных процессов на деятельность коммерческих банков.
Вторая глава представляет собой оценку влияния инфляции на потребительское кредитование в банковской системе Российской Федерации, анализ финансового состояния АО «Альфа-Банк», также в этой главе будут выявлены методы регулирования рисков потребительского кредитования.
Третья глава посвящена выявлению факторов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, оказывающих влияние на механизм банковского кредитования, и рассмотрению применения стресс-тестирования в целях оценки финансовой устойчивости банковской системы.
В ходе подготовки выпускной квалификационной работы были изучены материалы экономической литературы, информационно-аналитическая и статистическая информация, касающаяся проблематики темы работы. Это даёт возможность сделать вывод, что вопрос влияния инфляции на тенденции и риски потребительского кредитования стоит достаточно остро.
В результате проведенной оценки влияния инфляции на тенденции и риски потребительского кредитования можно сделать основные выводы.
1. Инфляционные процессы влияют на банковский сектор по следующим каналам влияния: процентные ставки по кредитам и депозитам, уровень прибыльности коммерческого банка, а так же степень развития банковской системы страны.
2. По итогам корреляционно-регрессионного анализа была выявлена связь инфляции и объема потребительского кредитования через ключевую ставку. Ключевая ставка на 25% определяется уровнем инфляции, на практике существует большое количество условий, определяющих значение этой переменной, и доля влияния инфляции достаточно большая.
Также корреляционно-регрессионный анализ показал, что 92% вариации скорости изменения объёма потребительского кредитования объясняется вариацией скорости изменения ключевой ставки.
Результаты работы дают возможность утверждать, что увеличение ключевой ставки на 1 %. приводит в среднем к уменьшению объема потребительского кредитования на 0,14 млрд. руб.
3. В экономике страны бывают как подъемы, так и спады. Кризисные ситуации, санкции ведут к росту инфляции, что в свою очередь ведет к сокращению инвестиционной активности, платежеспособности населения, потере ликвидности коммерческими банками, и, следовательно, к отзывам лицензий Банком России и сокращению кредитных организаций в стране. Для решения данной проблемы, необходимо проводить более жёсткую денежно-кредитную политику, продолжать держать инфляцию на уровне 4% в годовом выражении.
Банковский процент на кредиты существенно зависит от уровня инфляции в стране и ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации. Увеличение уровня инфляции и ключевой ставки приводит к повышению ставки банковского процента и удорожанию кредита для физических и юридических лиц. В связи с этим возникает
важность экономически обоснованного изменения процента по ссудам, применения единой модели ценообразования на кредитные продукты.
4. Исследование показало, что зачастую банки стремятся к обеспечению роста своей прибыли и сохранению капитала и для этих целей могут проводить операции, которые в свою очередь могут произвести отрицательное воздействие на стабилизацию и рост состояния экономики.
Перспективы развития системы банковского регулирования и банковского надзора в Российской Федерации должны быть направлены на повышение «прозрачности» деятельности, необходимо обеспечить осуществление публикаций финансовых отчетов; разработку и внедрение системы раннего реагирования; разработку действенного механизма предупреждения банкротства кредитных организаций и их ликвидации в рамках банкротства.
5. В условиях постоянно изменяющейся экономики вопросы методологии оценки и прогнозирования инфляционных последствий операций банков и инфляционного потенциала, а также методы их текущего анализа должны занимать особое место при ведении денежно-кредитной политики.
Проведение антиинфляционного регулирования и использование методов борьбы с инфляцией невозможно без анализа денежно-кредитной политики, деятельности Центрального Банка Российской Федерации и всего банковского сектора, как и кредитной деятельности коммерческих банков, так как именно весь этот комплекс факторов определяет тот инфляционный импульс, который может изначально содержаться в банковских операциях.
6. Помимо общепринятых мер денежно-кредитного регулирования в работе предложены меры социально-экономического воздействия. К ним относятся: создание условий для повышения доверия населения к денежно-кредитной политике государства, что содействует формированию и сохранению невысоких инфляционных ожиданий; стимулирование роста заработных плат; смягчение бюджетной политики и уменьшение налоговой нагрузки на бизнес; привлечение инвестиционных средств населения; переход к неинфляционному заимствованию.
Снижение ставок по депозитам заставляет людей искать новые инструменты для инвестирования. Следует поддержать такую меру для привлечения инвестиционных средств населения, которую внедрил и успешно использовал Альфа-Банк - кэшбэк и бонусы за пополнение нового счета по ссылке с рекомендацией. Итогом этого стал рост суммы вкладов физических лиц со сроком свыше года, увеличились и суммы остальных вкладов физических лиц (сроком до 1 года).
При верном решении всех имеющихся проблем и при эффективном использовании грядущих улучшений, можно надеяться на наименее негативный уровень инфляции в стране.
Подводя итог, можно обозначить, что антиинфляционная политика Российской Федерации находится в настоящее время на этапе, когда нужно последующее внедрение мер борьбы с инфляцией. Будущий триумф антиинфляционной политики Российской Федерации зависит, прежде всего, от корректного управления и от конъюнктуры на мировых рынках. Таким образом, исследование проблемы влияния инфляционных процессов на национальный банковский сектор будет актуальным еще долгое время.
В результате проведенной оценки влияния инфляции на тенденции и риски потребительского кредитования можно сделать основные выводы.
1. Инфляционные процессы влияют на банковский сектор по следующим каналам влияния: процентные ставки по кредитам и депозитам, уровень прибыльности коммерческого банка, а так же степень развития банковской системы страны.
2. По итогам корреляционно-регрессионного анализа была выявлена связь инфляции и объема потребительского кредитования через ключевую ставку. Ключевая ставка на 25% определяется уровнем инфляции, на практике существует большое количество условий, определяющих значение этой переменной, и доля влияния инфляции достаточно большая.
Также корреляционно-регрессионный анализ показал, что 92% вариации скорости изменения объёма потребительского кредитования объясняется вариацией скорости изменения ключевой ставки.
Результаты работы дают возможность утверждать, что увеличение ключевой ставки на 1 %. приводит в среднем к уменьшению объема потребительского кредитования на 0,14 млрд. руб.
3. В экономике страны бывают как подъемы, так и спады. Кризисные ситуации, санкции ведут к росту инфляции, что в свою очередь ведет к сокращению инвестиционной активности, платежеспособности населения, потере ликвидности коммерческими банками, и, следовательно, к отзывам лицензий Банком России и сокращению кредитных организаций в стране. Для решения данной проблемы, необходимо проводить более жёсткую денежно-кредитную политику, продолжать держать инфляцию на уровне 4% в годовом выражении.
Банковский процент на кредиты существенно зависит от уровня инфляции в стране и ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации. Увеличение уровня инфляции и ключевой ставки приводит к повышению ставки банковского процента и удорожанию кредита для физических и юридических лиц. В связи с этим возникает
важность экономически обоснованного изменения процента по ссудам, применения единой модели ценообразования на кредитные продукты.
4. Исследование показало, что зачастую банки стремятся к обеспечению роста своей прибыли и сохранению капитала и для этих целей могут проводить операции, которые в свою очередь могут произвести отрицательное воздействие на стабилизацию и рост состояния экономики.
Перспективы развития системы банковского регулирования и банковского надзора в Российской Федерации должны быть направлены на повышение «прозрачности» деятельности, необходимо обеспечить осуществление публикаций финансовых отчетов; разработку и внедрение системы раннего реагирования; разработку действенного механизма предупреждения банкротства кредитных организаций и их ликвидации в рамках банкротства.
5. В условиях постоянно изменяющейся экономики вопросы методологии оценки и прогнозирования инфляционных последствий операций банков и инфляционного потенциала, а также методы их текущего анализа должны занимать особое место при ведении денежно-кредитной политики.
Проведение антиинфляционного регулирования и использование методов борьбы с инфляцией невозможно без анализа денежно-кредитной политики, деятельности Центрального Банка Российской Федерации и всего банковского сектора, как и кредитной деятельности коммерческих банков, так как именно весь этот комплекс факторов определяет тот инфляционный импульс, который может изначально содержаться в банковских операциях.
6. Помимо общепринятых мер денежно-кредитного регулирования в работе предложены меры социально-экономического воздействия. К ним относятся: создание условий для повышения доверия населения к денежно-кредитной политике государства, что содействует формированию и сохранению невысоких инфляционных ожиданий; стимулирование роста заработных плат; смягчение бюджетной политики и уменьшение налоговой нагрузки на бизнес; привлечение инвестиционных средств населения; переход к неинфляционному заимствованию.
Снижение ставок по депозитам заставляет людей искать новые инструменты для инвестирования. Следует поддержать такую меру для привлечения инвестиционных средств населения, которую внедрил и успешно использовал Альфа-Банк - кэшбэк и бонусы за пополнение нового счета по ссылке с рекомендацией. Итогом этого стал рост суммы вкладов физических лиц со сроком свыше года, увеличились и суммы остальных вкладов физических лиц (сроком до 1 года).
При верном решении всех имеющихся проблем и при эффективном использовании грядущих улучшений, можно надеяться на наименее негативный уровень инфляции в стране.
Подводя итог, можно обозначить, что антиинфляционная политика Российской Федерации находится в настоящее время на этапе, когда нужно последующее внедрение мер борьбы с инфляцией. Будущий триумф антиинфляционной политики Российской Федерации зависит, прежде всего, от корректного управления и от конъюнктуры на мировых рынках. Таким образом, исследование проблемы влияния инфляционных процессов на национальный банковский сектор будет актуальным еще долгое время.
Подобные работы
- Развитие банковской системы в условиях кризиса
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 5900 р. Год сдачи: 2016 - Современное состояние банковской системы России
Дипломные работы, ВКР, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 2200 р. Год сдачи: 2023 - ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4910 р. Год сдачи: 2020 - Совершенствование управления кредитным риском финансово - кредитной организации (на примере ПАО «Сбербанк»)
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4385 р. Год сдачи: 2018 - Организация процесса кредитования физических лиц в российских банках и пути его совершенствования
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 6500 р. Год сдачи: 2019 - Правовые аспекты денежно-кредитной политики Банка России в современных условиях
Дипломные работы, ВКР, финансовое право. Язык работы: Русский. Цена: 1800 р. Год сдачи: 2024 - Конкурентоспособность российской банковской системы на мировом рынке
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4925 р. Год сдачи: 2017 - Потребительское кредитование в современной экономике
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4340 р. Год сдачи: 2016 - Моделирование банковской деятельности. Оценка рисков при кредитовании
Магистерская диссертация, информатика. Язык работы: Русский. Цена: 4975 р. Год сдачи: 2016