РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КРЕДИТСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦКОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ В РОССИИ
|
Аннотация
Введение 3
1 Теоретические предпосылки оценки кредитоспособности физических лиц 5
1.1 Понятие и виды кредитования физических лиц в коммерческих банках 5
1.2 Понятие кредитоспособности заемщика и показатели, используемые при ее оценке 10
1.3 Нормативно-правовое регулирование оценки кредитоспособности заемщика 17
2 Анализ рынка кредитования физических лиц в России 24
2.1 Основные тенденции рынка кредитования физических лиц. 24
2.2 Основные проблемы оценки кредитоспособности заемщиков физических лиц 29
2.3 Особенности кредитования и оценки кредитоспособности в условиях цифровизации 34
3 Развитие оценки кредитоспособности физических лиц в коммерческих банках России (на
примере «Альфа-Банка») 38
3.1 Общая характеристика деятельности «Альфа-Банка» 38
3.2 Обзор оценки кредитоспособности и процедуры выдачи кредитов в «Альфа-Банке» 46
3.3 Совершенствование подхода к оценке кредитоспособности заемщиков-физических лиц в
АО «Альфа-банк» 53
Заключение 65
Литература 67
Приложение А Справка о доходах 73
Приложение Б График платежей по кредиту 75
Приложение В Порядок определения рейтинга заемщика 77
Введение 3
1 Теоретические предпосылки оценки кредитоспособности физических лиц 5
1.1 Понятие и виды кредитования физических лиц в коммерческих банках 5
1.2 Понятие кредитоспособности заемщика и показатели, используемые при ее оценке 10
1.3 Нормативно-правовое регулирование оценки кредитоспособности заемщика 17
2 Анализ рынка кредитования физических лиц в России 24
2.1 Основные тенденции рынка кредитования физических лиц. 24
2.2 Основные проблемы оценки кредитоспособности заемщиков физических лиц 29
2.3 Особенности кредитования и оценки кредитоспособности в условиях цифровизации 34
3 Развитие оценки кредитоспособности физических лиц в коммерческих банках России (на
примере «Альфа-Банка») 38
3.1 Общая характеристика деятельности «Альфа-Банка» 38
3.2 Обзор оценки кредитоспособности и процедуры выдачи кредитов в «Альфа-Банке» 46
3.3 Совершенствование подхода к оценке кредитоспособности заемщиков-физических лиц в
АО «Альфа-банк» 53
Заключение 65
Литература 67
Приложение А Справка о доходах 73
Приложение Б График платежей по кредиту 75
Приложение В Порядок определения рейтинга заемщика 77
Одну из главных ролей в экономике государства играет банковский сектор, который обеспечивает его развитие за счет движения финансовых ресурсов. Однако результаты деятельности клиентов банка приводят к высокой рискованности банковской деятельности в целом. Кредитные операции являются основным видом деятельности коммерческого банка по масштабам размещения средств и по прибыльности. Однако вероятность невозврата кредитов может привести к значительным финансовым потерям, что означает для банка кредитный риск, который в кризисных условиях возрастает.
В связи с этим важным моментом при оценке возможности желающего получить кредит потенциального клиента банка является определение кредитным менеджером способности заемщика вернуть в установленное время, как основную сумму кредита, так и проценты за пользование им. Квалифицированный и тщательный отбор заемщиков на основе экономического анализа деятельности потенциального клиента с позиций платежеспособности и кредитоспособности способствует минимизации риска невозврата кредита.
Сохраняющаяся повышенная нестабильность на финансовом рынке, а также продолжающиеся кризисные явления в экономике России приводят к необходимости банкам совершенствовать процедуру оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков. Кредитные организации стремятся повысить прибыль от своей деятельности за счет расширения кредитования и увеличения своего кредитного портфеля, при этом сохранить приемлемый уровень кредитных рисков, снижающих прибыль и другие показатели коммерческого банка. В свою очередь, снизить рискованность кредитных операций, создать возможность обслуживания клиентов по получению кредитных продуктов на высоком уровне позволяет эффективная организация и методология оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального 9 заемщика. Всё это обусловило актуальность исследования проблемы оценки кредитоспособности заемщика, позволяющего разработать меры по снижению кредитных рисков, и, как следствие, повышению эффективности деятельности кредитной организации.
Цель исследования заключается в выявлении направления развития рынка кредитования физических лиц и подходов к оценке их кредитоспособности в коммерческих банках России.
Для реализация цели исследования можно выделить следующие задачи
- Определить сущность кредитоспособности;
- Определить основные аспекты и критерии оценки кредитоспособности;
- Определить основные нормативно-правовые акты оценки кредитоспособности;
- Оценить кредитоспособность заемщика по методике, применяемой в «Альфа
Банке»
Объектом исследования выступает кредитование физических лиц коммерческими банками, а предметом исследования - оценка кредитоспособности физических лиц коммерческими банками.
В процессе работы использовались следующие методы исследования: системный подход, синтез, анализ, обобщение, классификация, методы графического и табличного представления.
Информационной базой исследования послужили труды таких авторов, как Александрова Я. И, Бабина Н. В., Болданкова Ю. А., Болданкова Ю. А., Гришанова А. В., Давлетшин Д. А., Едронова В. Н., Кикичева Ю. С., Куликов Н. И., . Курскова А. А., Лаврушин О.И., Мазикова Е. В., Марьянова С.А., Репина Т.И., Теске Н.В., Обухова А. С., Рядинский Д. В., Тажикенова А.А., Фетисов А.Н., Чиненков А.В. официальные данные государственной статистики, а также отчеты международных аналитических агентств. Выпускная квалификационная работа структурно состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.
В первой главе представлены теоретические основы, сущность, виды, классификации и функции кредитов. Изучена нормативно-правовая база в сфере оказания банковских услуг физическим лицам.
Во второй главе были рассмотрены основные тенденции развития рынка кредитования и основные проблемы оценки кредитоспособности физических лиц, а также внимание было уделено особенностям кредитования и оценке кредитоспособности физических лиц в условиях цифровизации
В третьей главе были рассмотрены основные характеристики АО «Альфа-Банк», а также был рассмотрен пример оценки потенциального заемщика на примере модели оценивания «Альфа-Банка».
В связи с этим важным моментом при оценке возможности желающего получить кредит потенциального клиента банка является определение кредитным менеджером способности заемщика вернуть в установленное время, как основную сумму кредита, так и проценты за пользование им. Квалифицированный и тщательный отбор заемщиков на основе экономического анализа деятельности потенциального клиента с позиций платежеспособности и кредитоспособности способствует минимизации риска невозврата кредита.
Сохраняющаяся повышенная нестабильность на финансовом рынке, а также продолжающиеся кризисные явления в экономике России приводят к необходимости банкам совершенствовать процедуру оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков. Кредитные организации стремятся повысить прибыль от своей деятельности за счет расширения кредитования и увеличения своего кредитного портфеля, при этом сохранить приемлемый уровень кредитных рисков, снижающих прибыль и другие показатели коммерческого банка. В свою очередь, снизить рискованность кредитных операций, создать возможность обслуживания клиентов по получению кредитных продуктов на высоком уровне позволяет эффективная организация и методология оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального 9 заемщика. Всё это обусловило актуальность исследования проблемы оценки кредитоспособности заемщика, позволяющего разработать меры по снижению кредитных рисков, и, как следствие, повышению эффективности деятельности кредитной организации.
Цель исследования заключается в выявлении направления развития рынка кредитования физических лиц и подходов к оценке их кредитоспособности в коммерческих банках России.
Для реализация цели исследования можно выделить следующие задачи
- Определить сущность кредитоспособности;
- Определить основные аспекты и критерии оценки кредитоспособности;
- Определить основные нормативно-правовые акты оценки кредитоспособности;
- Оценить кредитоспособность заемщика по методике, применяемой в «Альфа
Банке»
Объектом исследования выступает кредитование физических лиц коммерческими банками, а предметом исследования - оценка кредитоспособности физических лиц коммерческими банками.
В процессе работы использовались следующие методы исследования: системный подход, синтез, анализ, обобщение, классификация, методы графического и табличного представления.
Информационной базой исследования послужили труды таких авторов, как Александрова Я. И, Бабина Н. В., Болданкова Ю. А., Болданкова Ю. А., Гришанова А. В., Давлетшин Д. А., Едронова В. Н., Кикичева Ю. С., Куликов Н. И., . Курскова А. А., Лаврушин О.И., Мазикова Е. В., Марьянова С.А., Репина Т.И., Теске Н.В., Обухова А. С., Рядинский Д. В., Тажикенова А.А., Фетисов А.Н., Чиненков А.В. официальные данные государственной статистики, а также отчеты международных аналитических агентств. Выпускная квалификационная работа структурно состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.
В первой главе представлены теоретические основы, сущность, виды, классификации и функции кредитов. Изучена нормативно-правовая база в сфере оказания банковских услуг физическим лицам.
Во второй главе были рассмотрены основные тенденции развития рынка кредитования и основные проблемы оценки кредитоспособности физических лиц, а также внимание было уделено особенностям кредитования и оценке кредитоспособности физических лиц в условиях цифровизации
В третьей главе были рассмотрены основные характеристики АО «Альфа-Банк», а также был рассмотрен пример оценки потенциального заемщика на примере модели оценивания «Альфа-Банка».
В настоящее время в мире нет единой стандартизованной системы оценки кредитоспособности и банки используют различные методы анализа кредитоспособности заемщика. В то же время мировая и отечественная банковская практика позволила выделить критерии кредитоспособности клиента, которые определяют содержание способов ее оценки. К числу этих способов относятся: оценка делового риска; оценка менеджмента; оценка финансовой устойчивости клиента на основе системы финансовых коэффициентов; анализ денежного потока; сбор информации о клиенте.
Современной модификацией рейтинговой модели является кредитный скоринг, который в основном используется для оценки платежеспособности физических лиц. В целях распространения методов активного управления кредитным риском российским банкам необходимо начинать разработку системы внутренних кредитных рейтингов. Накопление данных, создание хранилищ и системы обработки данных и разработка внутренней рейтинговой модели требует времени. С другой стороны, расходы на внедрение внутренних рейтинговых методик довольно высоки, и мелкие банки не могут позволить себе подобные затраты. Поэтому такие методики наиболее приемлемы для крупных системообразующих банков.
Рассмотренная методика оценки кредитоспособности заемщика в АО «Альфабанк» в значительной степени унифицирована, что позволяет довольно полно провести анализ. Исследование показало, что качественный анализ кредитоспособности потенциальных заемщиков осуществляется не только на основе рассмотренной методики. Ряд показателей, которые не представляется возможным выразить в количественной форме, оцениваются с помощью экспертов. На их мнение делается основной акцент. Однако использование экспертов ограничено.
С целью совершенствования управления кредитным портфелем АО «Альфа-банк» предлагается внедрить ускоренную процедуру принятия решения по выдаче кредитов. Предлагается рейтинговая методика оценки кредитоспособности заемщиков-физических лиц, которая состоит из двух этапов. На первом этапе необходимо провести анализ финансового положения заемщика. На втором этапе проводится анализ дополнительных показателей для проведения оценки финансового положения заемщика-физического лица. С этой целью проводится исследование кредитной истории, срок работы на последнем месте трудоустройства и наличие определенного имущества у заемщика.
Итоговая рейтинговая оценка кредитного риска формируется путем суммирования балльной оценки финансового положения и качества обслуживания долга и является информативным обобщающим выводом для принятия решения о классификации ссуды.
Также на основе разработанной методики оценки кредитоспособности заемщика можно определить его рейтинг для корректировки процентной ставки по кредиту. То есть, с использованием предлагаемой методики можно добиться оптимизации процентных ставок в зависимости от степени риска и активизировать развитие деятельность АО «Альфабанк» кредитования физических лиц.
Для того чтобы АО «Альфа-банк» смогл использовать в своей работе новую методику оценки кредитоспособности заемщика необходимо внести разработанный рейтинговый метод в используемую банком программу оценки кредитоспособности. Доработка программы позволит повысить эффективность методики оценки кредитоспособности заемщиков за счет более ужесточенной методики оценки финансовых возможностей физических лиц.
Современной модификацией рейтинговой модели является кредитный скоринг, который в основном используется для оценки платежеспособности физических лиц. В целях распространения методов активного управления кредитным риском российским банкам необходимо начинать разработку системы внутренних кредитных рейтингов. Накопление данных, создание хранилищ и системы обработки данных и разработка внутренней рейтинговой модели требует времени. С другой стороны, расходы на внедрение внутренних рейтинговых методик довольно высоки, и мелкие банки не могут позволить себе подобные затраты. Поэтому такие методики наиболее приемлемы для крупных системообразующих банков.
Рассмотренная методика оценки кредитоспособности заемщика в АО «Альфабанк» в значительной степени унифицирована, что позволяет довольно полно провести анализ. Исследование показало, что качественный анализ кредитоспособности потенциальных заемщиков осуществляется не только на основе рассмотренной методики. Ряд показателей, которые не представляется возможным выразить в количественной форме, оцениваются с помощью экспертов. На их мнение делается основной акцент. Однако использование экспертов ограничено.
С целью совершенствования управления кредитным портфелем АО «Альфа-банк» предлагается внедрить ускоренную процедуру принятия решения по выдаче кредитов. Предлагается рейтинговая методика оценки кредитоспособности заемщиков-физических лиц, которая состоит из двух этапов. На первом этапе необходимо провести анализ финансового положения заемщика. На втором этапе проводится анализ дополнительных показателей для проведения оценки финансового положения заемщика-физического лица. С этой целью проводится исследование кредитной истории, срок работы на последнем месте трудоустройства и наличие определенного имущества у заемщика.
Итоговая рейтинговая оценка кредитного риска формируется путем суммирования балльной оценки финансового положения и качества обслуживания долга и является информативным обобщающим выводом для принятия решения о классификации ссуды.
Также на основе разработанной методики оценки кредитоспособности заемщика можно определить его рейтинг для корректировки процентной ставки по кредиту. То есть, с использованием предлагаемой методики можно добиться оптимизации процентных ставок в зависимости от степени риска и активизировать развитие деятельность АО «Альфабанк» кредитования физических лиц.
Для того чтобы АО «Альфа-банк» смогл использовать в своей работе новую методику оценки кредитоспособности заемщика необходимо внести разработанный рейтинговый метод в используемую банком программу оценки кредитоспособности. Доработка программы позволит повысить эффективность методики оценки кредитоспособности заемщиков за счет более ужесточенной методики оценки финансовых возможностей физических лиц.
