АННОТАЦИЯ 3
Введение 5
1 Торговая система QUIK 8
1.1 Общие сведения 8
1.2 Интерфейс программы 10
2 Язык программирования Lua 15
2.1 Общие сведения 15
2.2 Написание скрипта 17
3 Пакет прикладных программ MatLab 20
3.1 Общие сведения о среде MatLab 20
3.2 Общие сведения о нейронных сетях 21
3.3 Создание нейронной сети 25
3.4 Блок схема работы торгового робота 29
4 Параметрические исследования 31
4.1 Создание виртуального периода тестирования 31
4.2 Автоматическое тестирование нескольких нейронных сетей 33
Заключение 43
Список использованной литературы 44
Приложение А Листинг программы торгового робота в среде qLua 46
В 21 веке сложно представить свою жизнь без автоматизированных технологий, применение роботов в современном мире значительно облегчает труд человека и расширяет горизонты их дальнейшего использования.
В настоящее время робототехника поставлена на службу человека в ряде отраслей промышленности, среди них: медицина, приборостроение, военно¬промышленный комплекс, обеспечение систем безопасности, другие сферы промышленного производства.
Традиционно под термином робот понимают машину с человекоподобным поведением, которая частично или полностью выполняет функции человека при взаимодействии с окружающим миром [1]. Однако в настоящее время существуют алгоритмические роботы принятия решений в той или иной области жизнедеятельности. Например, робот регулировки трафика, досмотровые роботы и т.д. Одной из этих сфер является алгоритмический трейдинг.
Алгоритмический трейдинг - это совершение операций купли-продажи на финансовых рынках при помощи специализированных программ - торговых роботов с минимальным участием человека [2].
Для прибыльной торговли трейдеру в течение дня нужно одновременно держать в уме большой объем информации: статистику по биржам других регионов, проводить анализ графиков и учитывать изменение стоимости ценных бумаг, мониторить макроэкономические сводки и т.д. Эти задачи способен решить торговый робот. Это программа для автоматизации процесса совершения сделок на бирже. Робот не просто следует заранее вложенному в него алгоритму, а способен воспринимать изменяющуюся обстановку и, в соответствии с этим, адаптировать свои действия.
Плюсом использования торговых роботов является то, что полностью исключается человеческий фактор, часто являющейся нецелесообразным при принятии решений, носящих сиюминутный характер. Таким образом, значительно снижается риск потери денежных средств при заключении неэффективных сделок. Одной из самых больших ценностей в современной жизни человека является время. Торговый робот решает эту задачу, работая автономно и независимо.
В настоящее время существует возможность применения трейдинга с использованием торговых роботов. С их помощью исключается человеческий фактор. По данному высказыванию можно привести в пример человека в состоянии аффекта, который, не контролируя свои действия, начинает заключать нецелесообразные сделки, тем самым проигрывая крупные суммы денежных средств. К тому же человек тратит свое время, сидя по несколько часов, пытаясь заключить выгодные сделки. Торговые роботы исключают какие-либо человеческие факторы, работают по стратегии, не нарушают ее и не затрачивают личное время.
В представленной работе предсказания поведения цены акций будем осуществлять с использованием нейронных сетей. Нейронная сеть (также искусственная нейронная сеть, ИНС) - математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей - сетей нервных клеток живого организма [3].
Актуальность данной темы обусловлена развитием нового направления в биржевой торговле, торговли с применением автоматических торговых систем- роботов, представляющих особый интерес для участников фондовых рынков; недостаточной разработанностью вопросов развития инфраструктуры российского фондового рынка, касающихся практической реализации автоматической торговли и её механизмов.
Цель: создание автоматического торгового робота торговли ценными бумагами. Задачи: ознакомление с торговым терминалом QUIK, приобретение навыков программирования в скриптовой среде программирования Lua, освоение различных механизмов работы нейронных сетей, создание собственной нейронной сети и проведение параметрических исследований в среде Matlab.
Был изучен скриптовый язык программирования Lua, пакет прикладных программ Matlab, торговый терминал Quik. Реализован импорт котировок с торговой системы. Определены оптимальные параметры и, соответственно, создана сеть обратного распространения, которая решает проблемы предсказания временных рядов. Проведены серии параметрических исследований результатов обучения. Таким образом, в настоящей работе был создан торговый робот.
