Формирование системы риск-менеджмента кредитования физических лиц в Сбербанке России (ПАО)

Введение 6
1 Теоретические и методические основы риск-менеджмента розничного
кредитного портфеля коммерческого банка 11
1.1 Портфельный подход к розничной кредитной деятельности банков..11
1.2 Понятие, сущность и структура банковского риск-менеджмента
кредитных операций 18
1.3 Состав риска кредитования физического лица 29
1.4 Проблемная задолженность как разновидность банковского
кредитного риска и критерий качества кредитного портфеля 39
2 Организационно-экономические основы формирования и управления
розничным кредитным портфелем в структуре риск-менеджмента коммерческого банка (на примере Сбербанка России (ПАО)) 51
2.1 Анализ деятельности и оценка качества розничного кредитного
портфеля коммерческого банка коммерческого банка за 2014-2016 гг 51
2.2 Анализ существующей системы оценки кредитоспособности
заемщиков-физических лиц в ПАО «Сбербанк России» 72
3 Разработка мероприятий по формированию эффективной системы риск-
менеджмента розничного кредитного портфеля коммерческого банка 84
3.1 Анализ существующей системы риск-менеджмента розничного
кредитного портфеля в ПАО «Сбербанк России» 84
3.2 Организация эффективной системы управления просроченной и
проблемной задолженностью 94
3.3 Обоснование экономической целесообразности применения
кредитного андерайтинга в ПАО «Сбербанк России» 104
Заключение 114
Список использованных источников 117
Приложения
Купить

Актуальность темы исследования.
Формирование эффективного риск-менеджмента в рамках кредитования физических лиц охватывает широкий круг специфических проблем, связанных с выявлением принципиальных особенностей кредитного риска применительно к кредитованию населения, а также теорией управления риском в целом, учитывая ее дискуссионный характер и недостаточно высокий уровень разработанности. Задачи управления риском невозврата кредита в розничном портфеле коммерческого банка сегодня, как правило, сводятся к построению скоринговых моделей, определяющих лишь часть антирисковых мероприятий, направленных на профилактику возникновения просроченной задолженности.
Сегодня отечественная банковская система вышла на такой этап развития кредитования, при котором первоочередной задачей становится повышение уровня инкассации задолженности по уже выданным кредитам. При этом кредитные организации вынуждены все чаще прибегать к одной из радикальных мер по снижению величины просроченной задолженности - проведению тендеров на продажу проблемной части своего кредитного портфеля. Довольно ярко это иллюстрируется на примере резкого роста темпов роста просроченной задолженности, которая за 2016г. выросла на 3,2% по сравнению с предыдущим периодом по данным Банка России.
Постсоветский российский рынок кредитов изначально и до сегодняшнего дня характеризуется высоким уровнем кредитного риска, который является одним из основных в банковской деятельности. По данным Банка России, совокупный объем просроченной ссудной задолженности банков на конец 2016 года достиг более 3,3 трлн. руб. или 7,% от совокупного кредитного портфеля банков; при росте с начала 2008 года совокупного объема кредитного портфеля банков на 50% доля просроченной ссудной задолженности увеличилась более чем на 500%.
По ряду причин данные официальной статистики Банка России дают неполную картину состояния (качества) российского рынка кредитования, более того, отсутствует официально публикуемая информация по проблемным кредитам, то есть кредитам, по возврату которых выявлены сложности и которые потенциально могут стать просроченными. В российских банках доля проблемных кредитов, по оценкам различных экспертов, достигает 10-40% от всех кредитных вложений.
В настоящее время государственное регулирование процесса управления рисками в коммерческих банках, преимущественно, осуществляется в рамках системы банковского надзора, играющего решающую роль в предупреждении системных банковских кризисов. При этом единые для всех стандарты по созданию системы управления кредитным риском в розничном банке отсутствуют, а контроль эффективности управления риском кредитования физических лиц Центральным банком России осуществляется опосредованно, через механизм анализа качества реализации требований к резервированию.
В связи со сказанным в повышении стабильности и надежности российской банковской системы важное место занимает процесс оптимизации возврата кредитов, в том числе кредитов, выданных физическим лицам, как важной составляющей кредитных портфелей российских банков, что определило актуальность темы диссертационного исследования.
Степень научной разработанности темы. В экономической литературе вопрос управления риском кредитования физических лиц рассмотрен недостаточно. В части терминологии в экономической литературе понятие риск кредитования физических лиц, а также просроченного и проблемного кредита однозначно и четко не определено, отсутствует детализированная систематизированная методология, описывающая шаги, предпринимаемые со стороны банка, заемщика и третьих лиц, направленные на повышение управления риском возникновения проблемной задолженности и последующий ее возврат. Можно говорить о назревшей необходимости повышения эффективности управления проблемными (просроченными) кредитами и в то же время - об отсутствии в настоящее время достаточной и комплексной разработки указанных вопросов в научном и практическом отношениях.
Цель и задачи исследования. Цель работы - исследование теоретических и методических подходов к формированию, оценке и управлению риском кредитования физических лиц в ПАО «Сбербанк России»...

Купить