Риск-менеджмент в коммерческом банке

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ
БАНКЕ 5
1.1. Понятие риска и виды рисков в коммерческом банке 5
1.2. Законодательное регулирование рисков коммерческих банков 8
ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 11
2.1. Риск ликвидности 11
2.2. Кредитный риск 17
2.3. Рыночный риск 30
2.4. Операционный риск 34
2.5. Другие риски деятельности коммерческого банка 38
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕРЕ. 43
3.1. Практика составления рейтинга и определение финансового положения заемщика 43
3.2. Рассмотрение практики определения уровня резервов 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 58
ПРИЛОЖЕНИЯ 63
Купить

Банковская система занимает важную позицию в экономике страны. Она обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов между субъектами экономики, без которых они бы не имели возможности осуществлять крупные вложения и увеличивать производство. Банки принимают на себя риск, который индивидуально физическому лицу или одной компании было затруднительно принять. Стабильность банков определяет стабильность и экономической системы страны.
В начале весны 2023 года имело место обострение ситуации в банковской сфере. Оно серьезно не сказалось на банках России, но опыт тем не менее может быть полезен. Падение 16-го по размеру американского банка Silicon Valley Bank и поглощение швейцарского банка с историей более чем в 150 лет Credit Suisse вызвало временную панику и опасения на мировых рынках. Опасения были вызваны тем, что банки из-за своего размера и значительной роли в экономике взаимосвязаны между собой и кризис одного банка может перейти на другие. Этот случай вызвал вопросы в результативности стандартов Базельского Комитета и других международных организаций, которые должны были быть ужесточены, о чем повсеместно сообщалось, после кризиса 2008 года.
Появление новых технологий как искусственный интеллект, например, чат ChatGPT, и развитие возможностей моделирования событий с помощью автоматизации и компьютерных технологий несет в себе риски и угрозы для управления деятельностью банком. Большинство качественных научных исследований направлено уже не на общие практики управлению рисков в банке, а на создание конкретных математических моделей, с методами машинного обучения, по оценке риска. Необходимо отслеживать их появление и актуализировать инструментарий банка по риск-менеджменту. В связи с этим рассмотрение того, как банки управляют рисками является актуальной задачей. В некотором смысле стабильность банков влияет на благосостояние общества.
Объект работы - банки в Российской Федерации. Предметом работы являются банковские риски, а именно их оценка и способы управления ими.
Цель исследования - это формулирование авторских рекомендаций по управлению рисками в банке.
Исходя из цели ставятся следующие задачи:
1. Проанализировать законодательную базу, регулирующую управление и оценку рисков;
Рассмотреть трудности, с которыми сталкиваются банки, при
использовании регулирующих норм;
3. Исследовать наличие новых инструментов и моделей по управлению банковскими рисками;
4. Исследовать практику контроля кредитного риска при определении финансового положения заемщика;
5. Рассмотреть практику управления кредитным риском через установление резервов.
Теоретическую основу работы составили работы ученых-экономистов и практиков, таких как О.И. Лаврушин, А.М. Тавасиева и С.А. Белозёрова, В.В.Кулик, А.А.Ведяхин, Дж.Синки, О.Ф. Найт, Ж. Бесси. Нормативной базой послужили федеральные законы, инструкции, письма и положения Центрального Банка. Для рассмотрения практических примеров, связанных с выдачей кредитов, были использованы внутренние нормативные документы коммерчерских банков.
Методологической основой работы служат системный подход, методы сравнения, детализации и группировки, метод обобщения. Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы при формировании структуры риск-менеджмента в банке, а также при составлении регулирующих нормативных документов.
Структура исследования выстроена следующим образом. Во введении указаны цель и задачи работы. Первая глава посвящена теоретическим и законодательным аспектами риск-менеджмента. Вторая глава посвящена подробному анализу оценки рисков и способам их управления нескольких видов риска. В третьей главе представлены результаты анализа практического примера по управлению кредитного риска.
Купить