📄Работа №139391
Тема: Анализ эффективности работы банковского сектора на основе методики рейтинговых оценок CAMEL
Тип работы
Магистерская диссертация
Предмет
Экономика
Объем:
91 листов
Год:
2023
Просмотров:
65
5200
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
Введение 3
Глава 1 Теоретические основы анализа эффективности работы коммерческих банков 7
1.1 Общие принципы создания методик рейтинговых оценок.
Зарубежные методики анализа устойчивости банковского сектора 7
1.2 Российские методики анализа устойчивости банковского сектора.
Методика Центрального банка 14
1.3 Описание методики CAMEL и используемые допущения для
проведения анализа банков 22
Глава 2 Анализ эффективности управления крупнейшими банками из ТОП- 10 32
2.1 Развитие и становление ПАО Банк «ФК Открытие», как
современного системообразующего банка. Анализ показателей рентабельности 32
2.2 Эффективность работы зарубежного банка АО «Райффайзенбанк» в
условиях российского банковского сектора 42
2.3 Развитие крупнейшего частного банка России АО «Альфа-банк» ... 51
Глава 3 Предложения для развития управления банков в современных условиях 61
3.1 Сравнительный анализ эффективности банков по системе CAMEL 61
3.2 Рекомендации для улучшения финансового состояния банковского
сектора 64
Заключение 73
Список используемой литературы и используемых источников 76
Приложение А Система оценок в разрезе учета показателей 83
Приложение Б Преимущества и недостатки систем оценки 84
Приложение В Сводные результаты по методике оценки CAMEL 85
Приложение Г Балльные результаты методики оценки CAMEL 87
Глава 1 Теоретические основы анализа эффективности работы коммерческих банков 7
1.1 Общие принципы создания методик рейтинговых оценок.
Зарубежные методики анализа устойчивости банковского сектора 7
1.2 Российские методики анализа устойчивости банковского сектора.
Методика Центрального банка 14
1.3 Описание методики CAMEL и используемые допущения для
проведения анализа банков 22
Глава 2 Анализ эффективности управления крупнейшими банками из ТОП- 10 32
2.1 Развитие и становление ПАО Банк «ФК Открытие», как
современного системообразующего банка. Анализ показателей рентабельности 32
2.2 Эффективность работы зарубежного банка АО «Райффайзенбанк» в
условиях российского банковского сектора 42
2.3 Развитие крупнейшего частного банка России АО «Альфа-банк» ... 51
Глава 3 Предложения для развития управления банков в современных условиях 61
3.1 Сравнительный анализ эффективности банков по системе CAMEL 61
3.2 Рекомендации для улучшения финансового состояния банковского
сектора 64
Заключение 73
Список используемой литературы и используемых источников 76
Приложение А Система оценок в разрезе учета показателей 83
Приложение Б Преимущества и недостатки систем оценки 84
Приложение В Сводные результаты по методике оценки CAMEL 85
Приложение Г Балльные результаты методики оценки CAMEL 87
📖 Введение
Развитие банковского сектора в России идет по пути становления государственного банкинга. Начавшаяся в 2013 году чистка банковского сектора приводит к консолидации капитала у ТОП-10 рейтинга, что негативно влияет на конкуренцию на рынке за клиентов. По прогнозам государственного аналитического агентства АКРА количество банковских организаций продолжит снижаться на 5-7% в год до 2024 года [43, с.35], а региональные банки вообще могут исчезнуть с банковской карты страны, что также усилит позиции государственных банков.
Создается впечатление, что частному банковскому бизнесу нет места в России, что верно, т.к. на ТОП-100 банков доля государственного сектора составила 76% в активах и 74% в капитале ТОП-100 банков. Следует отметить позитивные тенденции банковского сектора: многие крупные компании в России, не только из банковского бизнеса, стараются расширять сферу проникновения своих сервисов и предоставлять собственные банковские услуги. Уже известно в 2021, что ИТ компания «Яндекс» приобрела банк КБ "Акрополь" и переименовала его в «Яндекс Банк», розничный ритейл «Ozon» развивает ООО «ОЗОН Банк», а маркетплейс «Wildberries», купивший «Банк Стандарт-Кредит», уже развивает его под ООО «Вайлдберриз Банк».
В рамках данной диссертации хотелось бы проанализировать вопрос, связанный с эффективностью управления банковским сектором в период коронавирусного кризиса в период 2020 - 2022 год. В работе будут
сравниваться сопоставимые по объемам портфеля кредитные учреждения. Для анализа выбраны банк с государственным участием ФК «Открытие», зарубежный банк АО «Райффайзенбанк» и частный банк АО «Альфа-Банк».
Актуальность и научная значимость настоящего исследования, связана с необходимостью оценки управления банками из ТОП-10 России и выявлении наиболее оптимальной системы управления . Данная работа может ответить на вопрос какая методика управления организацией является наиболее эффективной: зарубежная - на примере Райффайзенбанка, российская - на примере Альфа-Банка или государственная - на примере Банка «Открытие». Методикой для анализа банка будем использовать методику CAMEL, которая будет формироваться на основе формы 101.
Объект исследования - экономические отношения, связанные с анализом эффективности управления коммерческим банком. Предмет исследования - анализ эффективности работы банковского сектора на основе методики рейтинговых оценок CAMEL.
Цель магистерской диссертации - исследование эффективности работы банковского сектора на основе методики рейтинговых оценок CAMEL при оценке деятельности Банк ФК «Открытие», АО «Райффайзенбанк» и АО «Альфа-Банк».
Научная гипотеза исследования состоит в том, что при использовании методики CAMEL для анализа эффективности работы банковского сектора можно выявить маркеры устойчивости банка и наиболее эффективную модель руководства организацией в период кризиса. Для достижения цели магистерской диссертации следует решить следующие задачи:
- раскрыть теоретические основы анализа эффективности коммерческих банков;
- выявить и описать основные, используемые в России, методики оценки устойчивости коммерческих банков;
- кратко описать суть методик Кромонова, методики оценки Центрального банка, адаптированной методики CAMEL;
- кратко описать историю развития и становления ПАО Банк «ФК Открытие» как системообразующего банка;
- проанализировать опыт работы зарубежного банка АО «Райффайзенбанк» в условиях работы банковского сектора России;
- провести краткий анализ эффективности деятельности крупнейшего частного банка АО «Альфа-банк»;
- выявить основные рекомендации для улучшения финансового состояния банковского сектора;
- провести сокращенный анализ эффективности банков и выявить наиболее эффективную систему управления банков в России.
...
Создается впечатление, что частному банковскому бизнесу нет места в России, что верно, т.к. на ТОП-100 банков доля государственного сектора составила 76% в активах и 74% в капитале ТОП-100 банков. Следует отметить позитивные тенденции банковского сектора: многие крупные компании в России, не только из банковского бизнеса, стараются расширять сферу проникновения своих сервисов и предоставлять собственные банковские услуги. Уже известно в 2021, что ИТ компания «Яндекс» приобрела банк КБ "Акрополь" и переименовала его в «Яндекс Банк», розничный ритейл «Ozon» развивает ООО «ОЗОН Банк», а маркетплейс «Wildberries», купивший «Банк Стандарт-Кредит», уже развивает его под ООО «Вайлдберриз Банк».
В рамках данной диссертации хотелось бы проанализировать вопрос, связанный с эффективностью управления банковским сектором в период коронавирусного кризиса в период 2020 - 2022 год. В работе будут
сравниваться сопоставимые по объемам портфеля кредитные учреждения. Для анализа выбраны банк с государственным участием ФК «Открытие», зарубежный банк АО «Райффайзенбанк» и частный банк АО «Альфа-Банк».
Актуальность и научная значимость настоящего исследования, связана с необходимостью оценки управления банками из ТОП-10 России и выявлении наиболее оптимальной системы управления . Данная работа может ответить на вопрос какая методика управления организацией является наиболее эффективной: зарубежная - на примере Райффайзенбанка, российская - на примере Альфа-Банка или государственная - на примере Банка «Открытие». Методикой для анализа банка будем использовать методику CAMEL, которая будет формироваться на основе формы 101.
Объект исследования - экономические отношения, связанные с анализом эффективности управления коммерческим банком. Предмет исследования - анализ эффективности работы банковского сектора на основе методики рейтинговых оценок CAMEL.
Цель магистерской диссертации - исследование эффективности работы банковского сектора на основе методики рейтинговых оценок CAMEL при оценке деятельности Банк ФК «Открытие», АО «Райффайзенбанк» и АО «Альфа-Банк».
Научная гипотеза исследования состоит в том, что при использовании методики CAMEL для анализа эффективности работы банковского сектора можно выявить маркеры устойчивости банка и наиболее эффективную модель руководства организацией в период кризиса. Для достижения цели магистерской диссертации следует решить следующие задачи:
- раскрыть теоретические основы анализа эффективности коммерческих банков;
- выявить и описать основные, используемые в России, методики оценки устойчивости коммерческих банков;
- кратко описать суть методик Кромонова, методики оценки Центрального банка, адаптированной методики CAMEL;
- кратко описать историю развития и становления ПАО Банк «ФК Открытие» как системообразующего банка;
- проанализировать опыт работы зарубежного банка АО «Райффайзенбанк» в условиях работы банковского сектора России;
- провести краткий анализ эффективности деятельности крупнейшего частного банка АО «Альфа-банк»;
- выявить основные рекомендации для улучшения финансового состояния банковского сектора;
- провести сокращенный анализ эффективности банков и выявить наиболее эффективную систему управления банков в России.
...
✅ Заключение
В текущей экономической ситуации и сложного политического положения в стране актуальность информации о надежности банков является основополагающей для социально-экономического баланса в российском обществе.
Учитывая, что Банк России принял решение временно сократить объем публикации отчетности кредитных организаций для населения страны становится сложнее выбирать наиболее устойчивый банк для своего каждодневного использования. Такое решение Центрального Банка позволяет укреплять свои позиции системообразующим банкам, которые являются крупнейшими финансовыми институтами в стране.
Благодаря сводной аналитике в текущей работе удалось
проанализировать отличается ли подход к выходу из коронавирусного кризиса для различных банков: в банках с собственником в лице государственного органа («Открытие»), с собственником в лице иностранного финансово-промышленного конгломерата («Райффайзенбанк», а также с собственником частного банка («Альфа - банк»).
Полученная информация позволяет разрешить вопрос по вечному спору между лагерями сторонников «национализации экономики» с лозунгом «Все в руки государства!»; лагерем «западников», которые полагают, что управлять компаниями могут только иностранные ТОП-менеджеры и их команды; и лагерем, который успешно развивается с начала 90-х годов в России, называемых «либералами», - сторонниками приватизации предприятий в России и противниками излишнего участия государства в экономике.
Магистерская диссертация в первой главе позволила проанализировать теоретический подход к анализу устойчивости коммерческих банков, сравнить методики, используемые за рубежом, а также методики, применяемые в России, включая методику Центрального Банка.
Во второй главе рассматривается история развития кредитных учреждений: ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-банк», АО
«Райффайзенбанк». В частности, разбирается история формирования и становление их как системообразующих банков для российской экономики.
В третьей главе приводятся результаты анализа адаптированной методики CAMEL по трем банкам, а также возможные рекомендации, для улучшения состояния банковского сектора России в целом.
По данным проведенного анализа выявлено, что вне зависимости от структуры владения банком, все организации эффективно справились с коронавирусным кризисом, который поставил перед финансовым сектором России новую задачу.
Можно отдельно выделить ПАО Банк «ФК Открытие», за наибольший рост в финансовой устойчивости с момента публикации отчетности 01.01.2020, 01.01.2021 и 01.01.2022, однако, следует отметить, что данный рост связан с проведением финансового оздоровления банка, а также что для банков, находящихся в состоянии санации допускается нарушать ряд нормативов по капиталу, что отразилось на низких показателях 2020 года.
Следует учитывать, что адаптация методики CAMEL позволила сравнить показатели банков не только со стандартами значениями, применимыми для данного показателя, которые могут не отображать современную финансово-экономическую конъектуру, но и с сводной аналитикой по ТОП-30 банкам России, которые в основном включают в себя все системно-значимые банки в экономике.
В частности, многие банки оказались в ситуации закрытия отделений, организации оперативной выдачи пособий, льгот и необходимой поддержки населения страны. Многие банки запустили поддержку клиентов без прихода в отделения, а также продажу в дистанционных каналах продаж. Ранее заказать выдачу пластиковых карт возможно было в ограниченном количестве банков, сейчас она доступна практически в любом крупном банке.
На момент написания работы хотелось бы отметить, что из-за действий Банка России доверие к финансовой системе страны находится под сильным давлением, возможно, что стоит публиковать расчетные рейтинги устойчивости банков для населения, которое готово рисковать и выбирать менее известные банки для более высокой доходности по вкладам.
На текущий момент Центральный Банк начал развивать финансовые платформы, которые публикуют сводную аналитику по всем банках, а также позволяют открыть депозиты и кредиты дистанционно, однако, доверия к таким маркетплейсам у граждан не очень велико, а следовательно, конкуренции в российском банковском бизнесе также ждать не стоит.
Таким образом, цели и задачи, поставленные в данной работе выполнены в полном объеме.
Учитывая, что Банк России принял решение временно сократить объем публикации отчетности кредитных организаций для населения страны становится сложнее выбирать наиболее устойчивый банк для своего каждодневного использования. Такое решение Центрального Банка позволяет укреплять свои позиции системообразующим банкам, которые являются крупнейшими финансовыми институтами в стране.
Благодаря сводной аналитике в текущей работе удалось
проанализировать отличается ли подход к выходу из коронавирусного кризиса для различных банков: в банках с собственником в лице государственного органа («Открытие»), с собственником в лице иностранного финансово-промышленного конгломерата («Райффайзенбанк», а также с собственником частного банка («Альфа - банк»).
Полученная информация позволяет разрешить вопрос по вечному спору между лагерями сторонников «национализации экономики» с лозунгом «Все в руки государства!»; лагерем «западников», которые полагают, что управлять компаниями могут только иностранные ТОП-менеджеры и их команды; и лагерем, который успешно развивается с начала 90-х годов в России, называемых «либералами», - сторонниками приватизации предприятий в России и противниками излишнего участия государства в экономике.
Магистерская диссертация в первой главе позволила проанализировать теоретический подход к анализу устойчивости коммерческих банков, сравнить методики, используемые за рубежом, а также методики, применяемые в России, включая методику Центрального Банка.
Во второй главе рассматривается история развития кредитных учреждений: ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-банк», АО
«Райффайзенбанк». В частности, разбирается история формирования и становление их как системообразующих банков для российской экономики.
В третьей главе приводятся результаты анализа адаптированной методики CAMEL по трем банкам, а также возможные рекомендации, для улучшения состояния банковского сектора России в целом.
По данным проведенного анализа выявлено, что вне зависимости от структуры владения банком, все организации эффективно справились с коронавирусным кризисом, который поставил перед финансовым сектором России новую задачу.
Можно отдельно выделить ПАО Банк «ФК Открытие», за наибольший рост в финансовой устойчивости с момента публикации отчетности 01.01.2020, 01.01.2021 и 01.01.2022, однако, следует отметить, что данный рост связан с проведением финансового оздоровления банка, а также что для банков, находящихся в состоянии санации допускается нарушать ряд нормативов по капиталу, что отразилось на низких показателях 2020 года.
Следует учитывать, что адаптация методики CAMEL позволила сравнить показатели банков не только со стандартами значениями, применимыми для данного показателя, которые могут не отображать современную финансово-экономическую конъектуру, но и с сводной аналитикой по ТОП-30 банкам России, которые в основном включают в себя все системно-значимые банки в экономике.
В частности, многие банки оказались в ситуации закрытия отделений, организации оперативной выдачи пособий, льгот и необходимой поддержки населения страны. Многие банки запустили поддержку клиентов без прихода в отделения, а также продажу в дистанционных каналах продаж. Ранее заказать выдачу пластиковых карт возможно было в ограниченном количестве банков, сейчас она доступна практически в любом крупном банке.
На момент написания работы хотелось бы отметить, что из-за действий Банка России доверие к финансовой системе страны находится под сильным давлением, возможно, что стоит публиковать расчетные рейтинги устойчивости банков для населения, которое готово рисковать и выбирать менее известные банки для более высокой доходности по вкладам.
На текущий момент Центральный Банк начал развивать финансовые платформы, которые публикуют сводную аналитику по всем банках, а также позволяют открыть депозиты и кредиты дистанционно, однако, доверия к таким маркетплейсам у граждан не очень велико, а следовательно, конкуренции в российском банковском бизнесе также ждать не стоит.
Таким образом, цели и задачи, поставленные в данной работе выполнены в полном объеме.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🖼 Скриншоты
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.