Введение 3
Глава 1 Анализ современного состояния исследований в области управления рисками страховой компании 7
1.1 Анализ методов управления рисками страховой компании 7
1.2 Анализ современных подходов к построению систем управления
рисками страховой компании 11
Глава 2 Анализ методологий моделирования систем управления рисками страховой компании 20
2.1 Методология Insurance Application Architecture 20
2.2 Методология объектно-структурного моделирования систем
управления страховой деятельностью 23
2.3 Методология управления рисками на основе интеллектуального
анализа данных 25
Глава 3 Разработка моделей и алгоритмов системы управления рисками страховой компании 31
3.1 Моделирование системы управления рисками страховой компании 31
3.2 Моделирование поведения страхователя на основе анализа его
цифрового портрета 34
3.3 Выбор алгоритмов машинного обучения по управлению рисками
страховой компании 41
3.4 Функциональная модель АСУ андеррайтингом страховой компании 47
Глава 4 Апробация проектных решений и оценка их эффективности 52
4.1 Апробация проектных решений 52
4.2 Оценка экономической эффективности проектных решений 58
Заключение 63
Список используемой литературы и используемых источников 66
Страхование - это реальный способ защитить бизнес от множества сценариев риска.
Однако существуют и другие сценарии, которые страхование просто не может покрыть.
Основными причинами данной проблемы являются последствия реализации экономических и финансовых системных рисков, негативно влияющих на финансовые результаты страховых компаний.
В этой связи управление рисками или риск-менеджмент является составной частью общих требований к системе корпоративного управления страховой деятельностью.
Одним из наиболее существенных моментов в области страхового риск- менеджмента является финансовая устойчивость страховой компании, достижение которой невозможно без эффективного управления ее рисками.
Для решения данной задачи используются системы управления рисками страховой компании.
Система управления рисками страховой компании предполагает идентификацию и спецификацию рисков, определение целей и методов управления рисками, формирование и развитие собственно операционной системы управления рисками страховщика [7].
Таким образом, ключевой задачей данной системы является обеспечения эффективного управления рисками страховой компании.
Эффективность управления - это степень соответствия результата деятельности объекта управления целям субъекта управления.
Согласно современной концепции управления эффективностью бизнеса BPM (Business Performance Management), систему управления рисками страховой компании следует рассматривать в том числе как информационную систему управления, обеспечивающую практическую реализацию принятой в страховой компании концепции управления рисками [11].
Как показывает практика, функциональные возможности системы управления рисками страховой компании зависят от качества моделей и алгоритмов, использованных при ее построении.
Таким образом, разработка моделей и алгоритмов информационной системы управления, обеспечивающей эффективное управление рисками страховой компании, представляет научно-практический интерес.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разработки моделей и алгоритмов информационной системы,
обеспечивающей эффективное управление рисками страховой компании.
Объектом настоящего исследования является система управления рисками страховой компании.
Предметом исследования являются модели и алгоритмы системы управления рисками страховой компании.
Целью работы является исследование и разработка моделей и алгоритмов информационной системы управления, обеспечивающей эффективное управление рисками страховой компании.
Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:
- провести анализ современного состояния исследований в области моделирования системы управления рисками страховой компании;
- провести анализ методологических подходов к построению систем управления рисками страховой компании;
- разработать модели и алгоритмы системы управления рисками страховой компании;
- выполнить апробацию предлагаемых проектных решений и оценить их эффективность.
Гипотеза исследования: разработанная на основе предлагаемых в диссертационном исследовании моделей и алгоритмов информационная система управления обеспечит повышение эффективности управления рисками страховой компании.
Методы исследования. В процессе исследования будут использованы следующие положения и методы: системный анализ, методы управления рисками страховой компании, методологии и технологии проектирования информационных систем управления страховой деятельностью, Data mining.
...
Одним из наиболее существенных моментов в области страхового риск- менеджмента является финансовая устойчивость страховой компании, достижение которой невозможно без эффективного управления ее рисками.
«Для решения данной задачи используются системы управления рисками страховой компании.
Система управления рисками страховой компании предполагает идентификацию и спецификацию рисков, определение целей и методов управления рисками, формирование и развитие собственно операционной системы управления рисками страховщика.
Магистерская диссертация посвящена актуальной проблеме исследования и разработки моделей и алгоритмов эффективной системы управления рисками страховой компании» [19].
Выполненные в работе научные исследования представлены следующими основными результатами:
- проведен анализ современного состояния исследований в области управления рисками страховой компании методологической основой управления рисками в страховой компании является стандарт Solvency II. «ИСУР - это интегрированная компьютерная информационная система, используемая для предоставления информации о рисках и помощи лицам, принимающим решения, в оценке бизнес-рисков. Эта информация включает в себя подверженность риску, меры защиты и управление рисками» [1]. Андеррайтинг — один из основных бизнес-процессов страховой компании. Успех страховой деятельности зависит от правильной оценки возможных рисков андеррайтером. Вместе с тем проведенный анализ позволил констатировать недостаточность работ, посвященных проблеме моделирования информационных систем управления рисками страховой компании, что подтверждает актуальность темы исследования;
- проведен анализ методологий моделирования систем управления рисками страховой компании. Как показал анализ, методология IAA содержит проверенные бизнес-знания и лучшие практики, необходимые для поддержки критически важных бизнес-задач и обеспечения связи ИТ-проектов с бизнес-требованиями. Недостатком данной методологии является высокая стоимость реализации СУРСК и ограниченные возможности референтной модели. Объектно-структурный подход как методологическая основа предоставляет широкие возможности для построения модели системы управления рисками страховой компании. Недостатком данного подхода является необходимость разработки технологической онтологии для процесса управления рисками в страховой компании. Как показывает практика, применение интеллектуального анализа данных в системах поддержки принятия решений по андеррайтингу позволяет оптимизировать работу андеррайтера и снизить потери от возможных ошибок. С учетом вышеизложенного для построения СУРСК выбрана методология управления рисками на основе интеллектуального анализа данных;
- разработаны модели и алгоритмы системы управления рисками
страховой компании. В практических исследованиях и приложениях необходимо сочетать различные методы с реальной ситуацией для проведения исследований и анализа, чтобы улучшить работу в режиме реального времени и точность. В этой связи для анализа моделей поведения страхователей выбран метод машинного
обучения. Выбор алгоритмов k-means и CART обусловлен
характером решаемой задачи и функциональными особенностями СУРСК. Представленные модели и алгоритмы являются основой для построения эффективной АСУ андеррайтингом страховой компании;
- выполнены апробация проектных решений и оценка их эффективности. Для реализации алгоритмов машинного обучения использованы язык Python и среда Jupyter Notebook (anaconda 3) с библиотекой sklearn. В качестве обучающей выборки использованы исторические данные региональной страховой компании по рисковому страхованию за год. На основе анализа источников по страхованию были выделены 5 поведенческих групп страхователей. На практике их может получиться больше или меньше данного количества. Затраты при проектном варианте разработки СННР сократились в 1,5 раза. «Коэффициент эффективности управления предлагаемой АСУ андеррайтингом Кэу> 0,5, что свидетельствует о высокой функциональной эффективности управления рисками страховой компании» [5].
Таким образом, в работе решена актуальная научно-практическая проблема исследования и разработки моделей и алгоритмов эффективной системы управления рисками страховой компании.
Гипотеза исследования подтверждена.
1. Автоматизация процесса управления рисками с использованием российского программного обеспечения [Электронный ресурс]. URL: https://www2. deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/risk/russian/avtom atizaciya-processa-upravleniya-riskami.pdf (дата обращения: 16.02.2023).
2. Акинфина М.А. Анализ и оценка рисков страхования с
использованием информационной системы поддержки и принятия решений [Электронный ресурс]. URL:
http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/7271/2/Akinfina_M_A_Trudy_2011_S_3- 11_ocr.pdf(дата обращения: 16.02.2023).
3. Анализ главных компонент [Электронный ресурс]. URL: https://www.helenkapatsa.ru/mietod-ghlavnykh-komponient(дата обращения: 17.02.2023).
4. БСИ - Бюро страховых историй [Электронный ресурс]. URL: https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%A1%D0%90_- _%D0%95%D0%90%D0%98%D0%A1_%D0%91%D0%A1%D0%98_- _%D0%91%D 1 %8E%D 1 %80%D0%BE_%D 1 %81 %D 1 %82%D 1 %80%D0%B0 %D 1 %85%D0%BE%D0%B2%D 1 %8B%D 1 %85_%D0%B8%D 1 %81 %D 1 %82% D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9 (дата обращения: 17.02.2023).
5. Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А. М. : Дашков и К, 2016. 388 с.
6. Деревья решений: общие принципы [Электронный ресурс]. URL: https://loginom.ru/blog/decision-tree-p1(дата обращения: 17.02.2023).
7. Кириллова Н.В. Системы управления рисками в страховых организациях // Мир новой экономики. 2016. № 3. С. 116-123.
8. Котов К., Красильников Н. Кластеризация данных [Электронный ресурс]. URL: https://logic.pdmi.ras.ru/~yura/internet/02ia-seminar-note.pdf(дата обращения: 17.02.2023).
9. Лебедев В. М., Тупикова А. В. Автоматизация управления финансовыми рисками на предприятии // Актуальные исследования. 2020. №23 (26). С. 29-32.
10. Лизнюк А. А. Операционные риски страховой компании //
Государственная служба. 2011. №5. URL:
https://cyberleninka.rU/article/n/operatsionnye-riski-strahovoy-kompanii (дата
обращения: 17.02.2023).
11. Механизмы управления: учебное пособие / Под ред. Д. А. Новикова. М.: УРСС (Editorial URSS), 2011.
12. Мкртычев С.В. Методология моделирования проблемно -
ориентированных систем сбора и обработки страховой учетно-аналитической информации // Современные проблемы науки и образования [Электронный ресурс]. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=18275(дата
обращения: 16.02.2023).
13. Моисеев А.В., Киндаев А.Ю. Управление рисками страховой компании на основе информационной модели // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2015. № 4. С. 181-189.
14. Назарова В.В., Матвеева Е.А. Концепция риск-менеджмента в страховых организациях // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2016. №4. С. 258-275.
15. Принцип и реализация алгоритма CART [Электронный ресурс].
URL: https://russianblogs.com/article/99441464069/(дата обращения:
17.02.2023).
...
42 источника