Введение 3
Глава 1 Общеэкономические и теоретические аспекты развития современного рынка энергоресурсов 5
1.1 Обоснование ценности «чёрного золота». 5
1.2 Краткий исторический обзор рынка нефти 7
1.3 Экономико-математические методы анализа рынка нефти 17
Глава 2 Теоретико-игровая кооперативная модель конкуренции на мировом нефтяном рынке (КИМКНР) 24
2.1 Теория кооперативных игр с трансферабельной полезностью и её использование в экономических исследованиях 24
2.2 Построение характеристической функции для теоретико-игровой кооперативной модели конкуренции на мировом нефтяном рынке 27
2.3 Применение классических концепций решения кооперативных игр для анализа потенциальных соглашений в условиях современной конкуренции на рынке нефти 34
Глава 3 Практическое применение теоретико-игровая кооперативная модель конкуренции на мировом нефтяном рынке 36
3.1 Построение кооперативной игровой модели конкуренции на нефтяном рынке для 5 игроков (ИМКНР-5) и анализ решений 36
3.2 Сравнительный анализ выводов, полученных на основе КИМКНР-5, и фактических тенденций развития современного рынка 47
Заключение 50
Список использованных источников 51
Приложения 53
Основным из сырьевых рынков, который и будет рассматриваться в данной работе, является рынок нефти.
В мировой экономической системе «чёрное золото» играет роль незаменимого ресурса для энергетической и химической промышленности, не имеющего на данный момент достойных аналогов. Кроме того, следствием процессов конкуренции, протекающих на мировом рынке нефти, являются также и изменения многих других сырьевых и финансовых рынков, что позволяет сделать вывод о его фундаментальности и актуальности научных исследований в данной сфере. Без преувеличения можно сказать, что параметры и характеристики нефтяного рынка являются приоритетными макроэкономическими индикаторами состояния мировой экономики в целом.
В силу наличия явной конкуренции на рынке нефти возникает возможность использования в качестве инструментов его экономико-математического анализа аппарат теории игр [4]. Специфика рассматриваемого сырьевого рынка характеризуется переплетением ситуаций стратегического конкурентного противостояния всех его субъектов и ситуаций поиска взаимных компромиссов и достижения коалиционных соотношений (конкуренция между более масштабными единицами – коалициями). Что, в свою очередь, определило и специфику подходов, используемых в данной работе для моделирования и описания процессов, протекающих на рынке нефти, как ярком представителе сырьевых рынков в рамках условно-олигополистической конкуренции по объёмам (модель Курно-Штакельберга). Ниже будут рассмотрены комплексные сочетания моделей, основывающихся на аппарате некооперативных (стратегических) игр и кооперативных игр, а также будет проведено их сравнение с иными моделями, описывающими закономерности развития рынка нефти.
Для исследования и описания взаимодействия коалиций игроков-субъектов рынка «чёрного золота» эффективным инструментом являются модели, базирующиеся на аппарате стохастических кооперативных игр. Данные модели, основываются на предпосылках о случайности характера значений характеристической функции игры, применяются в различных областях: политике, инвестициях, информационной сфере и даже в сфере образования.
В нашем случае комплексный теоретико-игровой подход предполагает использование «фундаментальных» моделей олигополистической конкуренции по Курно-Штакльбергу, как базы для конструирования характеристической функции стохастической кооперативной игры, последующие исследования игры на основе стохастических аналогов классических концепций решения кооперативных игр с трансферабельной полезностью (С -ядро, N –ядро, Вектор Шепли).
В качестве основных игроков были взяты следующие страны и их группировки: Саудовская Аравия, США, Россия (как входящие в ТОП-3 стран-экспортёров), прочие страны ОПЕК и остальной мир.
Результатом проделанной работы является построенная и проверенная модель олигополистического рынка нефти, а также программный продукт, разработанный на её основе с целью нахождения равновесных объёмов выпуска для игроков и их возможных коалиций, как в условиях наличия единственной явной точки равновесия, так и для случаев, когда такового решения не существует (равновесие в смешенных стратегиях). Также была изучена и описана специфика конкуренции на данном сырьевом рынке, перспективы его дальнейшего развития с учётом геополитической обстановки.
В дальнейшем планируется использование полученных результатов для дальнейших исследований в выбранной отрасли при учёбе на программе магистратуры и написания научных статей, совершенствования модели и улучшения качеств её отражения реальных макроэкономических данных, а также прогнозирования равновесной цены на нефть при известных планах по её добычи стран-экспортёров и определения наиболее вероятных альянсов стран-экспортёров в случае изменения «распределения сил» на рынке «чёрного золота».
В ходе написания данной выпускной квалификационной работы были изучены основные вехи истории мирового рынка нефти, как одного из классических представителей сырьевых рынков, рассмотрены модели, разработанные для его анализа.
На основании полученных знаний и усвоенных за период обучения в университете навыков, была разработана кооперативная игровая модель конкуренции на рынке нефти (КИМКНР) и программные продукты на её основе в среде VBA. Также были проведены практические исследования с применением разработанного ПП.
Планируется использование полученных результатов для дальнейшего совершенствования модели и разработок на её основе, повышения её точности и гибкости. В частности, разработка модели с переменным спросом на нефть и учётом её запасов.
