Тип работы:
 Предмет:
 Язык работы:


БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА ПАНДЕМИИ COVID-19

Работа №135461

Тип работы

Дипломные работы, ВКР

Предмет

менеджмент

Объем работы56
Год сдачи2022
Стоимость4310 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
19
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение 4
Глава 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПЕРИОД КРИЗИСОВ 7
1.1 Риски банковского кредитования и инструменты их регулирования 7
1.2 Влияние кризисов на банковский сектор России 14
1.3 Обзор исследований, посвящённых кредитованию в период кризиса 25
1.4 Гипотезы исследования 28
ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВОПРОСУ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПЕРИОД КРИЗИСА 30
2.1. Методология исследования 30
2.2 Выборка и описательная статистика 32
2.3 Итоги регрессионного анализа 39
2.4 Основные выводы исследования 46
Управленческие приложения 48
Ограничения исследования 50
Заключение 51
Список использованных источников 52


Кризис затрагивает все отрасли экономики, и банковский сектор не является исключением. Можно говорить о том, что экономические флуктуации затрагивают банки гораздо сильнее, чем любую другую отрасль, так как на деятельность кредитных организаций влияет состояние финансовых рынков и всех других отраслей экономики. При этом чаще всего в ситуации экономических шоков кредитование является одним из ключевых факторов, способных поддержать население и компании в преодолении кризиса и его последствий. За последние 20 лет российская банковская система столкнулась с тремя крупными экономическими кризисами, которые повлияли на меры оценки устойчивости финансовой системы и на практики, используемые в работе банков.
В данной работе рассматривается вопрос банковского кредитования в России в период кризиса, в частности анализируется влияние кризиса 2020-2021 года, вызванного пандемией COVID-19. Актуальность данного исследования заключается в том, что банковское кредитование является одним из ключевых факторов роста экономики страны. Кредитование позволяет поддерживать платежеспособность населения и спрос на товары и услуги как со стороны домохозяйств, так и со стороны бизнеса. Обеспечение достаточного объема кредитования населения приводит к повышению качества жизни в стране, а также поддерживает производственный процесс во всех отраслях экономики. В целом можно говорить о том, что банковское кредитования играет значительную роль в поддержке роста ВВП страны .
Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на мировую экономику и на экономику России, в частности. Доходы населения снизились, что привело к падению спроса на товары и услуги, а также к значительному снижению экспорта и объема новых инвестиций. Среднее падение доходов домохозяйств за 2020 год составило 8%, также падали нефтегазовые доходы, при этом рост расходов на здравоохранение привел к бюджетному дефициту в 956 млрд руб. . Поэтому важно оценить, какие факторы позволили финансовой системе России оказать достаточную поддержку в стабилизации экономической ситуации, и какие аспекты банковского регулирования оказались наиболее значимыми для преодоления кризисной ситуации.
В существующих исследованиях, посвященных способности банков выдавать кредиты, рассматриваются аспекты оценки его деятельности, позволяющие выявить наиболее значительные факторы, влияющие на устойчивость банковской системы. Такие исследования помогают определить, что позволяет одним банкам справляться с кризисными стациями лучше других. Таким образом, в данной работе рассмотрено влияние основных показателей, характеризующих финансовое состояние банков, таких как наличие высоколиквидных активов и коэффициент достаточности капитала, на изменение объема выдаваемых банком кредитов в период кризиса.
Целью данного исследования является определение ключевых факторов, оказывающих влияние на изменение объема кредитования банка в период кризиса. Также актуальным является вопрос роли государственных банков в финансовой системе, наличие отличий между результатами деятельности государственных банков и частных кредитных организаций. Второй целью этого исследования является определение наличия зависимости между ростом объёма выдаваемых банком кредитов в кризисный период и тем фактом, является ли банк частным или государственным.
В ходе исследования изучается вопрос рисков, с которыми сталкивается банковская система. Как именно могут проявляться последствия экономических ситуаций, и какие меры и инструменты применяются государственными регуляторами, в частности Центральный Банком России, для регулирования банковского сектора.
Дальше будет рассмотрен вопрос влияния экономических кризисов на финансовый сектор России. С какими рисками банки столкнулись в результате тех или иных экономических шоков и на что направлена поддержка финансовых регуляторов. Так же в рамках этого исследования рассмотрен вопрос отличия мер, принятых Центральным Банком и Министерством Финансов в отношении банковского сектора в периоды разных кризисов, и как сам характер кризисов по-разному проявлялся в поведении банков и экономического сектора в целом.
В следующей части рассмотрены исследования, посвященные вопросам банковского кредитования в период кризисов, на основе которых можно определить основные тенденции, которые были выявлены в мировой практике. Анализ работ по теме позволит сформулировать гипотезы этого исследования и основные ожидания в отношении результатов исследования.
Во второй главе этой работы проводится эмпирическое исследование на основе выборки из 335 российских кредитных организаций в два периода – на выборке за 2017-2019 годы, которые считаются периодом без кризиса, и на выборке за 2019-2021 год, чтобы оценить, какие факторы оказывали влияние на деятельность банков в кризис.
На следующем этапе будет проведен анализ выборок и полученной модели, сформулированы основные выводы исследования в отношении передоложенных гипотез. Так же на основе результатов исследования будут даны управленческие рекомендации и описаны ограничения этого исследования.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!
ДИПЛОМНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
КУРСОВЫЕ СТАТЬИ ВКР

В работе было проведено исследование 335 российских кредитных организаций и факторов, влияющих на увеличение объёма кредитования банков в кризис. Исследование выполнено на двух выборках за два периода – до кризиса, с 2017 по 2019, и в кризисный период – с 2019 по 2021 год. Поскольку основной целью исследования стал российский банковский сектор, выборка была составлена из доступных данных по банкам России.
В исследовании было рассмотрено два основных аспекта – влияние характеристик банка на рост объема кредитования и влияние факта принадлежности к группе государственных банков. Таким образом, были сделаны выводы, что на возможность банков выдавать кредит в некризисный период влияют наличие достаточных ликвидных активов, общий объём активов (размер банка) и поддержание высокого уровня достаточности капитала. При это на выборке, собранной за кризисный период, коэффициент переменной достаточности капитала оказался незначимым. Это позволило сделать вывод о том, что достаточность капитала в рассмотренный коронокризис не являлась ключевым фактором возможности увеличения кредитования. Однако стоит отметить, что такой результат не обязательно говорит именно о незначимости этого показателя для оценки устойчивости банка. Полученный результат может быть связан с особенностью последнего кризиса, где наблюдалось как падение спроса на кредиты со стороны физических лиц, так и ограничение на предложение, вызванное введением низкой ставки рефинансирования. Тем не менее, нельзя отрицать важность поддержания достаточного уровня капитала, как и в период кризиса, так и для обеспечения устойчивости банка в ситуации экономической стабильности.
Важным результатом исследования стало определение взаимосвязи между формой собственности банка и его устойчивостью в кризис. Так, был получен результат, подтверждающий предположения, что государственные банки способны увеличивать рост выдаваемых кредитов в кризис. Это обусловлено мерами поддержки, которое государство внедряет в отношении самых крупных и значимых российских банков, которые в свою очередь относятся к государственным. Данный результат исследования позволяет говорить о том, что государство может использовать банки в качестве инструмента воздействия на экономику и непосредственно через банки снижать негативное влияние кризиса.



1. База данных «Система профессионального анализа рынков и компаний» (СПАРК). [Электронный ресурс] URL: http://spark-interfax.ru(дата обращения: 29.04.2022).
2. Банк России внедряет новый подход к оценке кредитного риска банками [Электронный ресурс]. // Банк России – 2019.— Режим доступа: https://cbr.ru/press/event/?id=5287/ (дата обращения: 29.04.2022).
3. Банк России совершенствует регулирование риска ликвидности системно значимых кредитных организаций[Электронный ресурс]. // Банк России – 2020.— Режим доступа: https://www.cbr.ru/press/event/?id=8321 (дата обращения: 29.04.2022).
4. Банковская система за год почти не выросла [Электронный ресурс]. // Ведомости – 29.01.2020— Режим доступа:https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/01/28/821696-bankovskaya-sistema (дата обращения: 29.05.2022).
5. Банковский сектор[Электронный ресурс]. // Банк России – 2020.— Режим доступа: https://www.cbr.ru/banking_sector/(дата обращения: 29.04.2022).
6. Гаврилова Э. Н., Данаева К. Л. А. Банковский сектор России: современное состояние и тенденции развития //Вестник Московского университета имени СЮ Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2021. – №. 1 (36). – С. 7-14.
7. Ершов М. Кризис 2008 года:" момент истины" для глобальной экономики и новые возможности для России //Вопросы экономики. – 2008. – №. 12. – С. 4-26.
8. Инструменты [Электронный ресурс]. // Банк России – 2022.— Режим доступа: https://www.cbr.ru/finstab/instruments (дата обращения: 29.04.2022).
9. Каширина М. В. Российский банковский сектор: современное состояние //Вестник ВЭГУ. – 2015. – №. 5. – С. 63-68.
10. Коваленко О. Г. Экономическая сущность банковских рисков и их классификация //Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2013. – №. 3. – С. 11-14.
11. Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации[Электронный ресурс]. // Банк России – 2020.— Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/(дата обращения: 29.04.2022).
12. Надбавки к коэффициентам риска [Электронный ресурс]. / Инструменты // Банк России – 2022— Режим доступа: https://www.cbr.ru/finstab/instruments/risk_weight_add_ons/ (дата обращения: 29.04.2022).
13. Нормативы ликвидности[Электронный ресурс]. // Banki - 2022— Режим доступа: https://www.banki.ru/wikibank/normativyi_likvidnosti/ (дата обращения: 29.04.2022).
14. О лучших практиках управления процентным риском по банковскому портфелю в кредитных организациях[Электронный ресурс]. / Доклад для общественных консультаций// Банк России – 2020. — Режим доступа: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/98190/Consultation_Paper_200120.pdf (дата обращения: 29.04.2022).
15. О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования[Электронный ресурс]. / Доклад для общественных консультаций // Банк России – 2019.— Режим доступа http://cbr.ru/content/document/file/79964/consultation_paper_190910.pdf (дата обращения: 29.04.2022).
16. О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы: указание от 15.04.2015 N 3624-У : принят Центральным Банком Российской Федерации: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/420277295?marker=7D20K3 (дата обращения: 29.04.2022).
17. Об обязательных нормативах и надбавкам к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией :инструкция от 29.11.2019 : принята Центральным Банком Российской Федерации 27.12.2019 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/966 (дата обращения: 29.04.2022).
18. Показатель долговой нагрузки [Электронный ресурс]. /Инструменты // Банк России – 2022. — Режим доступа: https://www.cbr.ru/finstab/instruments/pti/ (дата обращения: 29.04.2022).
19. Политика управления рисками Банка России : политика от 23.03.2016: принята Центральным Банком Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/36486/policy.pdf (дата обращения: 29.04.2022).
20. Потемкина Н. Н. Влияние мирового финансового кризиса на банковский сектор России //Сибирский торгово-экономический журнал. – 2010. – №. 11. – С. 66-75.
21. Соколинская Н. Э., Зиновьева Е. А. Банковский сектор до и после пандемии //Финансовые рынки и банки. – 2020. – №. 6. – С. 81-86.
22. Софронова В. В. Финансовая устойчивость банков в условиях кризиса //Финансы и кредит. – 2016. – №. 20 (692). – С. 24-36.
23. Старостина С. А. Роль потребительского кредита в обеспечении экономического роста //Финансы и кредит. – 2016. – №. 39 (711). – С. 17-27.
24. Тусупбаева Б., Ильина Т. О классификации банковских рисков //Общество и экономика. – 2018. – №. 9. – С. 112-130.
25. Хромов М. Государственная поддержка банковской системы //Экономическое развитие России. – 2016. – Т. 23. – №. 3. – С. 72-75.
26. ЦБ РФ скорректирует надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и ипотеке [Электронный ресурс]. // Interfax – 28.02.2022— Режим доступа: https://www.interfax.ru/business/825205 (дата обращения: 29.04.2022).
27. Экономика и банки в условиях глобальной нестабильности[Электронный ресурс] // Ассоциация Банков России. — Режим доступа: https://asros.ru/upload/iblock/550/Assotsiatsiya-bankov-Rossii-_-A.G.-Aksakov-_-doklad-Ekonomika-i-banki-v-usloviyakh-globalnoy-nestabilnosti.pdf (дата обращения: 30.05.2022).
28. Brei M., Schclarek A. Public bank lending in times of crisis //Journal of financial stability. – 2013. – Т. 9. – №. 4. – С. 820-830.
29. Capital Adequacy Ratio [Электронный ресурс] // Investopedia – 2022.—Режим доступа: https://www.investopedia.com/terms/c/capitaladequacyratio.asp (дата обращения: 29.04.2022).
30. Carlson M., Shan H., Warusawitharana M. Capital ratios and bank lending: A matched bank approach //Journal of Financial Intermediation. – 2013. – Т. 22. – №. 4. – С. 663-687.
31. Choi M. J., Gutierrez E., Martinez Peria M. S. Dissecting foreign bank lending behavior during the 2008–2009 crisis //Financial Markets, Institutions & Instruments. – 2016. – Т. 25. – №. 5. – С. 361-398.
32. Cull R., Peria M. S. M. Bank ownership and lending patterns during the 2008–2009 financial crisis: Evidence from Latin America and Eastern Europe //Journal of Banking & Finance. – 2013. – Т. 37. – №. 12. – С. 4861-4878.
33. Gambacorta L., Marques-Ibanez D. The bank lending channel: lessons from the crisis //Economic policy. – 2011. – Т. 26. – №. 66. – С. 135-182.
34. Gambacorta L., Mistrulli P. E. Does bank capital affect lending behavior? //Journal of Financial intermediation. – 2004. – Т. 13. – №. 4. – С. 436-457.
35. Hsieh M. F., Lee C. C. Foreign bank lending during a crisis: The impact of financial regulations //Economic Systems. – 2020. – Т. 44. – №. 3. – С. 100791.
36. Kapan T., Minoiu C. Balance sheet strength and bank lending: Evidence from the global financial crisis //Journal of Banking & Finance. – 2018. – Т. 92. – С. 35-50.
37. Khwaja A. I., Mian A. Tracing the impact of bank liquidity shocks: Evidence from an emerging market //American Economic Review. – 2008. – Т. 98. – №. 4. – С. 1413-42.
38. Košak M. et al. Quality of bank capital and bank lending behavior during the global financial crisis //International review of financial analysis. – 2015. – Т. 37. – С. 168-183.
39. Supervision E. B. Core principles for effective banking supervision //Basiléia, Suíça: Bank for International Settlements. – 1997.

Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ
.