Инструменты частных и коллективных инвестиций. Современное состояние и перспективы развития
|
Введение 3
1. Инвестиции как ключевой фактор макроэкономического развития 5
1.1. Значение инвестиций в социально-экономическом развитии 5
1.2. Основные источники формирования инвестиций 11
2. Структурный анализ инвестиционного инструментария 34
2.1. Правоприменительная практика на рынке ценных бумаг. Инструменты частных инвестиций 34
2.2. Статистическое прогнозирование в использовании банковских инструментов частного инвестирования 37
Заключение 55
Использованная литература 57
Приложения 62
1. Инвестиции как ключевой фактор макроэкономического развития 5
1.1. Значение инвестиций в социально-экономическом развитии 5
1.2. Основные источники формирования инвестиций 11
2. Структурный анализ инвестиционного инструментария 34
2.1. Правоприменительная практика на рынке ценных бумаг. Инструменты частных инвестиций 34
2.2. Статистическое прогнозирование в использовании банковских инструментов частного инвестирования 37
Заключение 55
Использованная литература 57
Приложения 62
В настоящее время основные усилия в макроэкономическом развитии России на федеральном уровне концентрируются на трёх направлениях: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — это следует из указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 Г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Инвестиции являются одной из ключевых составляющих развития экономики любых форматов и масштабов вне зависимости от их источника. С развитием биржевых институтов и рынка ценных бумаг частному инвестору становится доступен всё более обширный набор инструментов, позволяющих ему эффективно распоряжаться своими средствами и принимать непосредственное участие в формировании глобальных инвестиционных процессов.
Одним из ключевых методов управления частным инвестором своими средствами является прогнозирование происходящих на рынке процессов, стратегического предвидения определенных аспектов движения капитала, планирование инвестиционной стратегии, направленное на максимизацию получаемых доходов. Их эффективное размещение создаёт дополнительные ресурсы для развивающейся экономики, способствуя ускорению роста всех воспроизводственных процессов.
Одной из базовых техник предсказания происходящих процессов является прогнозирование, основанное на статистическом наблюдении за ретроспективными данными последних периодов. Качество используемых моделей позволяет с определённой степенью точности предсказать поведение ключевых игроков на финансовом рынке, в нужный момент сформировать подходящую ресурсную базу и инвестировать средства таким образом, чтобы впоследствии окупить их с высокой рентабельностью.
В связи с изложенным целью данной работы послужила выработка модели прогнозирования структуры и объёма обращающихся на рынке срочных инструментов, грамотное использование которых позволит инвестору сделать выводы об их предполагаемой ценовой динамике.
В работе применены методы статистического наблюдения динамики в банковском секторе, техника эконометрического анализа построенных гипотез и оценки их качества. Проведён структурный анализ происходящих в стране инвестиционных процессов, выявлены ключевые источники финансирования инвестиций, проанализированы влияющие на них факторы. Наконец, в результате статистического исследования была построена модель прогнозирования структуры банковских пассивов, заметную часть которых составляют срочные долговые инструменты, - один из ключевых инструментов, доступных любому даже начинающему инвестору.
Сегодня законодателем предусмотрен широкий инструментарий, позволяющий инвесторам не только диверсифицировать свой доход, обезопасив себя от шоковых рисков, но и создать собственный ликвидный капитал, подходящий для использования в любых сферах личного, социального, экономического развития. В этой связи разработка описанной модели обусловлена реализацией следующих научно-исследовательских задач:
1. Определение места и значения инвестиционных процессов в глобальном макроэкономическом развитии РФ.
2. Выявление и анализ источников финансирования инвестиций, определение ключевых игроков на финансовом рынке.
3. Систематизация актуальных нормативно-правовых актов с целью формирования единой правовой базы, обуславливающей функционирование современного рынка инструментов частного и коллективного инвестирования.
4. Выявление и описание получивших распространение инструментов частных и коллективных инвестиций
5. Обзор практики применения названных инструментов, сравнительный анализ их преимуществ и недостатков в теоретическом аспекте.
6. Проведение статистического анализа ретроспективных данных о структуре пассивов банков как ключевых участников инвестиционных процессов.
7. Определение факторов, способных влиять на структуру и объём размещаемых на рынке срочных инвестиционных инструментов.
8. Выдвижение и проверка гипотез о степени влияния данных факторов на будущую структуру и объём срочных инструментов на финансовом рынке.
Одним из ключевых методов управления частным инвестором своими средствами является прогнозирование происходящих на рынке процессов, стратегического предвидения определенных аспектов движения капитала, планирование инвестиционной стратегии, направленное на максимизацию получаемых доходов. Их эффективное размещение создаёт дополнительные ресурсы для развивающейся экономики, способствуя ускорению роста всех воспроизводственных процессов.
Одной из базовых техник предсказания происходящих процессов является прогнозирование, основанное на статистическом наблюдении за ретроспективными данными последних периодов. Качество используемых моделей позволяет с определённой степенью точности предсказать поведение ключевых игроков на финансовом рынке, в нужный момент сформировать подходящую ресурсную базу и инвестировать средства таким образом, чтобы впоследствии окупить их с высокой рентабельностью.
В связи с изложенным целью данной работы послужила выработка модели прогнозирования структуры и объёма обращающихся на рынке срочных инструментов, грамотное использование которых позволит инвестору сделать выводы об их предполагаемой ценовой динамике.
В работе применены методы статистического наблюдения динамики в банковском секторе, техника эконометрического анализа построенных гипотез и оценки их качества. Проведён структурный анализ происходящих в стране инвестиционных процессов, выявлены ключевые источники финансирования инвестиций, проанализированы влияющие на них факторы. Наконец, в результате статистического исследования была построена модель прогнозирования структуры банковских пассивов, заметную часть которых составляют срочные долговые инструменты, - один из ключевых инструментов, доступных любому даже начинающему инвестору.
Сегодня законодателем предусмотрен широкий инструментарий, позволяющий инвесторам не только диверсифицировать свой доход, обезопасив себя от шоковых рисков, но и создать собственный ликвидный капитал, подходящий для использования в любых сферах личного, социального, экономического развития. В этой связи разработка описанной модели обусловлена реализацией следующих научно-исследовательских задач:
1. Определение места и значения инвестиционных процессов в глобальном макроэкономическом развитии РФ.
2. Выявление и анализ источников финансирования инвестиций, определение ключевых игроков на финансовом рынке.
3. Систематизация актуальных нормативно-правовых актов с целью формирования единой правовой базы, обуславливающей функционирование современного рынка инструментов частного и коллективного инвестирования.
4. Выявление и описание получивших распространение инструментов частных и коллективных инвестиций
5. Обзор практики применения названных инструментов, сравнительный анализ их преимуществ и недостатков в теоретическом аспекте.
6. Проведение статистического анализа ретроспективных данных о структуре пассивов банков как ключевых участников инвестиционных процессов.
7. Определение факторов, способных влиять на структуру и объём размещаемых на рынке срочных инвестиционных инструментов.
8. Выдвижение и проверка гипотез о степени влияния данных факторов на будущую структуру и объём срочных инструментов на финансовом рынке.
В рамках данной работы были рассмотрены тенденции и проблемы, на текущий момент присущие инвестиционному рынку РФ. Было установлено наличие на российском финансовом рынке общемировых тенденций по увеличению доли инвестиций в непроизводственную сферу, их рост догнал и перегнал инвестиции в основной капитал, которые последние двадцать лет считались основным источником макроэкономического развития страны. Таким образом было обосновано первостепенное значение инвестиций в макроэкономическом развитии государства.
Обзор влияющих факторов позволил установить наличие сложной взаимосвязи между источниками финансирования инвестиций. Проведённый анализ позволил сделать выводы о значении сбережений домохозяйств как ключевом источнике инвестиций. Сделанные выводы также позволяют однозначно сказать об устойчивом росте их объёма в абсолютном выражении, что в целом может рассматриваться как положительная тенденция, не выходящая, тем не менее, за рамки общемирового тренда увеличения национального благосостояния в развитых странах.
Детальное рассмотрение взаимосвязи сбережений и инвестиций, процесс преобразования первого во второе при участии банков как ключевых посредников даёт возможность построения гипотез об эффективном использовании инвестиционного инструментария.
В результате проведённого анализа были продемонстрированы преимущества и недостатки различных финансовых инструментов, обращающихся на биржевом рынке, что позволяет осуществлять эффективное планирование использования таких инструментов, делать предположения о возможности появления на инвестиционном рынке новых путей и методов их использования.
Посредством экономико-математического моделирования с применением эконометрических методик оценки качества зависимостей была построена статистическая модель прогнозирования долей срочных долговых инструментов в структуре банковских пассивов. Модель говорит об устойчивой корреляции между такими долями и динамикой ключевой ставки с учётом индекса ВВП в твёрдых ценах и общего состояния рынка межбанковского кредитования. Данная модель позволяет эффективно планировать управление ликвидностью для увеличения потенциальной доходности по операциям с инструментами в прогнозируемом отчётном квартале.
Комплексным результатом исследования является обширная методическая поддержка инвестора, желающего овладеть основами статистического прогнозирования происходящих на финансовых рынках процессов на основании ретроспективной отчётности ключевых кредитных организаций. Сделанные выводы не являются исчерпывающими и предполагают возможность дополнительного анализа выявленных аспектов инвестиционного прогнозирования.
Обзор влияющих факторов позволил установить наличие сложной взаимосвязи между источниками финансирования инвестиций. Проведённый анализ позволил сделать выводы о значении сбережений домохозяйств как ключевом источнике инвестиций. Сделанные выводы также позволяют однозначно сказать об устойчивом росте их объёма в абсолютном выражении, что в целом может рассматриваться как положительная тенденция, не выходящая, тем не менее, за рамки общемирового тренда увеличения национального благосостояния в развитых странах.
Детальное рассмотрение взаимосвязи сбережений и инвестиций, процесс преобразования первого во второе при участии банков как ключевых посредников даёт возможность построения гипотез об эффективном использовании инвестиционного инструментария.
В результате проведённого анализа были продемонстрированы преимущества и недостатки различных финансовых инструментов, обращающихся на биржевом рынке, что позволяет осуществлять эффективное планирование использования таких инструментов, делать предположения о возможности появления на инвестиционном рынке новых путей и методов их использования.
Посредством экономико-математического моделирования с применением эконометрических методик оценки качества зависимостей была построена статистическая модель прогнозирования долей срочных долговых инструментов в структуре банковских пассивов. Модель говорит об устойчивой корреляции между такими долями и динамикой ключевой ставки с учётом индекса ВВП в твёрдых ценах и общего состояния рынка межбанковского кредитования. Данная модель позволяет эффективно планировать управление ликвидностью для увеличения потенциальной доходности по операциям с инструментами в прогнозируемом отчётном квартале.
Комплексным результатом исследования является обширная методическая поддержка инвестора, желающего овладеть основами статистического прогнозирования происходящих на финансовых рынках процессов на основании ретроспективной отчётности ключевых кредитных организаций. Сделанные выводы не являются исчерпывающими и предполагают возможность дополнительного анализа выявленных аспектов инвестиционного прогнозирования.
Подобные работы
- Коллективное инвестирование, как инструмент реализации венчурных проектов
Дипломные работы, ВКР, инвестиции. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2019 - Перспективы развития исламского предпринимательства в России
Магистерская диссертация, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 4970 р. Год сдачи: 2018 - Анализ состояния и развития золотодобывающей промышленности Российской Федерации и ее государственное регулирование
Магистерская диссертация, региональная экономика. Язык работы: Русский. Цена: 5500 р. Год сдачи: 2019 - Рынок акций: современное состояние и перспективы развития
Магистерская диссертация, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 5500 р. Год сдачи: 2017 - КРИПТОВАЛЮТА КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4335 р. Год сдачи: 2018 - Российско-японские экономические отношения, их эффективность и перспективы развития
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4215 р. Год сдачи: 2017 - Развитие негосударственных инвестиций в Российской Федерации
Дипломные работы, ВКР, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4270 р. Год сдачи: 2023 - РЫНОК АКЦИЙ И КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Диссертация , финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2005 - СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Диссертация , педагогика. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2001