📄Работа №109182
Тема: Разработка программного обеспечения иммунизированного портфеля облигаций
Тип работы
Бакалаврская работа
Предмет
программирование
Объем:
62 листов
Год:
2022
Просмотров:
242
4650
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
Аннотация 2
Введение 7
1 Математические методы формирования портфеля облигаций 9
1.1 Математические методы анализа инвестиций 9
1.2 Оценка риска инвестиций математическими методами 15
1.3 Иммунизация. Использование математических методов для уменьшения рисков 21
1.4 Формирование портфеля облигаций с заданным значением дюрации и наименьшим показателем выпуклости 24
1.5 Сведение задачи формирования портфеля облигаций к задаче линейного программирования 26
2 Разработка алгоритма для построения иммунизированного портфеля облигаций 31
2.1 Моделирование задачи линейного программирования 31
2.2 Решение задачи и разработка алгоритма иммунизации портфеля облигаций 32
3 Программная реализация разработанного алгоритма иммунизации портфеля облигаций 43
Заключение 57
Список используемой литературы 58
Приложение А Программный модуль 61
Введение 7
1 Математические методы формирования портфеля облигаций 9
1.1 Математические методы анализа инвестиций 9
1.2 Оценка риска инвестиций математическими методами 15
1.3 Иммунизация. Использование математических методов для уменьшения рисков 21
1.4 Формирование портфеля облигаций с заданным значением дюрации и наименьшим показателем выпуклости 24
1.5 Сведение задачи формирования портфеля облигаций к задаче линейного программирования 26
2 Разработка алгоритма для построения иммунизированного портфеля облигаций 31
2.1 Моделирование задачи линейного программирования 31
2.2 Решение задачи и разработка алгоритма иммунизации портфеля облигаций 32
3 Программная реализация разработанного алгоритма иммунизации портфеля облигаций 43
Заключение 57
Список используемой литературы 58
Приложение А Программный модуль 61
📖 Введение
В современном мире рыночные курсы облигаций постоянно меняются. Применение иммунизации позволяет придать стоимостную структуру портфелю облигаций. Это, в свою очередь, обеспечивает стабильный и в назначенное время платеж, что позволяет защититься от ценовых колебаний. Применяя математическое моделирование при заданных ограничениях можно спрогнозировать колебания стоимости облигаций [19].
Большинство облигаций, продающихся на фондовом рынке, имеют не только разную стоимость, но и прибыль, которую они приносят своему владельцу. Для того чтобы получить максимальную прибыль, необходимо выбрать те облигации, которые являются наиболее доходными с наименьшим риском [11]. Поэтому основной задачей инвестора, когда он принимает инвестиционные решения, является оптимизация структуры портфеля облигаций.
На практике задача создания иммунизированного портфеля сводится к задаче линейного программирования.
Актуальность работы заключается в том, что применение математических методов позволяет сформировать в какой-то мере защищенный портфель облигаций.
Целью бакалаврской работы является разработка программного обеспечения иммунизированного портфеля облигаций.
Объектом исследования являются показатели дюрации и выпуклости, которые напрямую влияют на портфельный риск.
Предмет исследования - линейная модель иммунизированного портфеля облигаций.
Задачи бакалаврской работы состоят в следующем:
• изучить математические методы анализа инвестиций, формирования портфеля, уменьшения портфельных рисков;
• решить аналитически задачу построения модели иммунизированного портфеля облигаций;
• разработать алгоритм иммунизации портфеля облигаций;
• разработать программный модуль иммунизации портфеля облигаций.
В первом разделе бакалаврской работы рассматриваются особенности иммунизированного портфеля облигаций, проводится оценка возможного риска инвестиций. Рассматриваются понятия выпуклости и дюрации, их значения при оценке риска.
Во втором разделе бакалаврской работы построена математическая модель иммунизированного портфеля облигаций, которая путем преобразований сведена к задаче линейного программирования с заданным значением дюрации и минимальным значением выпуклости. Представлен алгоритм построения иммунизированного портфеля облигаций.
В третьем разделе бакалаврской работы представлен разработанный модуль линейного программирования, с помощью которого будет возможно сформировать иммунизированный портфель облигаций.
Большинство облигаций, продающихся на фондовом рынке, имеют не только разную стоимость, но и прибыль, которую они приносят своему владельцу. Для того чтобы получить максимальную прибыль, необходимо выбрать те облигации, которые являются наиболее доходными с наименьшим риском [11]. Поэтому основной задачей инвестора, когда он принимает инвестиционные решения, является оптимизация структуры портфеля облигаций.
На практике задача создания иммунизированного портфеля сводится к задаче линейного программирования.
Актуальность работы заключается в том, что применение математических методов позволяет сформировать в какой-то мере защищенный портфель облигаций.
Целью бакалаврской работы является разработка программного обеспечения иммунизированного портфеля облигаций.
Объектом исследования являются показатели дюрации и выпуклости, которые напрямую влияют на портфельный риск.
Предмет исследования - линейная модель иммунизированного портфеля облигаций.
Задачи бакалаврской работы состоят в следующем:
• изучить математические методы анализа инвестиций, формирования портфеля, уменьшения портфельных рисков;
• решить аналитически задачу построения модели иммунизированного портфеля облигаций;
• разработать алгоритм иммунизации портфеля облигаций;
• разработать программный модуль иммунизации портфеля облигаций.
В первом разделе бакалаврской работы рассматриваются особенности иммунизированного портфеля облигаций, проводится оценка возможного риска инвестиций. Рассматриваются понятия выпуклости и дюрации, их значения при оценке риска.
Во втором разделе бакалаврской работы построена математическая модель иммунизированного портфеля облигаций, которая путем преобразований сведена к задаче линейного программирования с заданным значением дюрации и минимальным значением выпуклости. Представлен алгоритм построения иммунизированного портфеля облигаций.
В третьем разделе бакалаврской работы представлен разработанный модуль линейного программирования, с помощью которого будет возможно сформировать иммунизированный портфель облигаций.
✅ Заключение
Основной задачей инвестора, когда он принимает инвестиционные решения, является оптимизация структуры портфеля облигаций. Применение математического моделирования при заданных ограничениях можно спрогнозировать колебания стоимости облигаций.
В работе показано, что задачу создания иммунизированного портфеля можно свести к задаче линейного программирования.
В ходе выполнения данной бакалаврской работы была поставлена цель: разработать программу, которая позволит иммунизировать портфель облигаций от изменения процентных ставок на рынке.
Так же был поставлен ряд задач, таких как:
- Изучить математические методы анализа инвестиций, формирования портфеля, уменьшения портфельных рисков.
- Решить аналитически задачу построения модели иммунизированного портфеля облигаций.
- Разработать алгоритм иммунизации портфеля облигаций.
- Разработать программный модуль иммунизации портфеля облигаций.
Все поставленные задачи были выполнены, а результатом работы является программный модуль иммунизации портфеля, который представлен в приложении А.
В работе показано, что задачу создания иммунизированного портфеля можно свести к задаче линейного программирования.
В ходе выполнения данной бакалаврской работы была поставлена цель: разработать программу, которая позволит иммунизировать портфель облигаций от изменения процентных ставок на рынке.
Так же был поставлен ряд задач, таких как:
- Изучить математические методы анализа инвестиций, формирования портфеля, уменьшения портфельных рисков.
- Решить аналитически задачу построения модели иммунизированного портфеля облигаций.
- Разработать алгоритм иммунизации портфеля облигаций.
- Разработать программный модуль иммунизации портфеля облигаций.
Все поставленные задачи были выполнены, а результатом работы является программный модуль иммунизации портфеля, который представлен в приложении А.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🖼 Скриншоты
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.