Разработка моделей управления риском вероятности дефолта субъектов Российской Федерации

Введение 4
1. Модели определения уровня рейтинга 6
1.1. Математическая модель оценки возможного уровня рейтинга
субъектов РФ 10
1.2. Пересчет коэффициентов модели для отдельного региона 13
2. Динамические модели управления кредитным рейтингом субъекта
Российской Федерации 15
2.1. Динамическая модель управления кредитным рейтингом региона с
коэффициентами обратной связи 15
2.2. Управление рейтингом Томской области 19
2.3. Динамическая модель управления рейтингом региона без
коэффициентов обратной связи 22
2.4. Применение модели на рейтинге Томской области 25
3. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение Ошибка! Закладка не определена.
3.1. Предпроектный анализ Ошибка! Закладка не определена.
3.1.1. Потенциальные потребители результатов исследования Ошибка!
Закладка не определена.
3.1.2. Анализ конкурентных технических решений с позиции
ресурсоэффективности и ресурсосбережения Ошибка! Закладка не
определена.
3.1.3. SWOT-анализ Ошибка! Закладка не определена.
3.1.4. Оценка готовности проекта к коммерциализации Ошибка!
Закладка не определена.
3.1.5. Методы коммерциализации результатов научно-технического
исследования Ошибка! Закладка не определена.
3.1.6. Инициация проекта Ошибка! Закладка не определена.
3.2. Планирование управления научно-техническим проектом Ошибка!
Закладка не определена.
3.2.1. Контрольные события проекта .. Ошибка! Закладка не определена.
3.2.2. План проекта Ошибка! Закладка не определена.
3.2.3. Бюджет научного исследования Ошибка! Закладка не определена.
3.2.4. Оценка сравнительной эффективности проекта ..Ошибка! Закладка не определена.
4. Социальная ответственность Ошибка! Закладка не определена.
1.1. Анализ опасных и вредных производственных факторов Ошибка!
Закладка не определена.
1.2. Обоснование и разработка мероприятий по снижению уровней
опасного и вредного воздействия и устранению их влияния при работе на ПЭВМ Ошибка! Закладка не определена.
1.3. Электробезопасность Ошибка! Закладка не определена.
1.4. Пожарная и взрывная безопасность Ошибка! Закладка не
определена.
Заключение 29
Список публикаций Ошибка! Закладка не определена.
Список литературы Ошибка! Закладка не определена.
Приложение 1 30
Приложение 2 34
Купить

Объектом исследования является отчеты об исполнениях бюджетов и
долговые книги субъектов РФ
Целью работы является разработка моделей управления риском
вероятности дефолта субъектов Российской Федерации
Задачи исследования:
1. модификация модели рейтинга для определенного субъекта;
2. разработка алгоритмов управления риском вероятности дефолта;
3. апробация моделей на одном из регионов, имеющих кредитный
рейтинг (Томская область);
В работе представлена модель управления рейтингом. Модель
управления в свою очередь использует модель рейтинга. В связи с тем, что
существует множество моделей определения рейтинга, в работе за основу
взята разработанная нами ранее модель [6]. В работе [6] была предложена
модель, позволяющая оценить вероятный уровень кредитного рейтинга. На
основе этой модели предложена модель управления рейтингом. Данная
модель основана на квадратичном критерии качества и линейном законе
управления. В результате работы мы получили динамическую модель
управления рейтингом субъектов Российской Федерации без коэффициентов
обратной связи. Модель разработана таким образом, что ее применение
возможно не только для субъектов с уже присвоенным рейтингом, но и для
тех субъектов российской федерации, которые еще не имеют рейтинга.
Модель апробирована на рейтинге Томской области.

Введение
Получение кредитного рейтинга – один из наиболее распространенных способов повышения инвестиционной привлекательности долговых обязательств компаний и органов власти. Кредитный рейтинг региона или муниципального образования (МО) — комплексная оценка способности региональных органов государственной и местной власти к полному и своевременному выполнению долговых обязательств по обслуживанию и погашению займов с учетом прогноза возможных изменений экономической среды
и социально-политической ситуации [1].
Кредитный рейтинг – относительная величина, в связи с этим, для его
оценки необходимо учитывать особенности каждого конкретного региона
[3]. Низкий кредитный рейтинг является нежелательным для заемщика, так
как говорит о высоких рисках невыплаты занимаемых им средств.
Кредитный рейтинг отражает мнение аналитиков агентств о платежеспособности субъекта РФ на момент присвоения рейтинговой оценки [2]. Он
рассчитывается рейтинговыми агентствами на основе настоящей и прошедшей финансовой истории [3]. Эти агентства, могут быть как регионального
уровня, или отраслевого, то есть специализирующиеся на конкретном географическом регионе или отрасли, так и международные рейтинговых
агентств, к которым относится Standard & Poors, Moody’s Investors Service и
Fitch Ratings [4]. Однако, у органов власти существует потребность в оценке
предполагаемого уровня рейтинга до того, как им придется оплачивать услуги агентств.
В данной работе на основе модели [6] решается обратная задача – какими должны быть значения показателей, чтобы вероятность дефолта не выходила за пределы допустимой.
В связи с этим, в качестве предмета исследования в работе выделялся
кредитный рейтинг субъекта РФ.5
Целью работы была разработка моделей управления риском вероятности дефолта субъектов Российской Федерации
В качестве задач для достижения поставленной цели выделялись:
• модификация модели [6] для определенного субъекта;
• разработка моделей управления риском вероятности дефолта;
• аппробация полученных моделей на одном из регионов, имеющих кредитный рейтинг (Томская область)
Купить